Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Наталуха, И. Г.$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Наталуха, И. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 4. - С. 15-24. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 24 (11 назв. )
. - табл. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A33:518/519

^A336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
Финансы
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- математические методы в экономике -- моделирование инвестирования -- полезность инвестора -- потребление -- риски инвесторов -- рисковые активы -- стохастические уравнения -- стратегии инвестирования -- стратегии потребления -- финансовое инвестирование -- фондовый рынок -- функции полезности
Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.

Прямая ссылка
Найти похожие

Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 8. - С. 58-60. - (Стратегия хеджирования) ) . - Библиогр.: с. 60 (11 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
   Экономика
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная стратегия -- капитал инвестора -- облигации -- процентные риски -- стохастическая динамика -- хеджирование
Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.

Прямая ссылка
Найти похожие

Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 24. - С. 15-24. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 19 (4 назв. )
. - ISSN 7122-2

УДК

^A336

ББК 65.262.29
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
динамика инвестиционной среды -- математические модели -- модели инвестирования -- модели потребления -- оптимальные портфельные стратегии -- относительное неприятие риска -- стохастическая динамика -- функция полезности -- хеджирование -- экономические модели
Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями.

Прямая ссылка
Найти похожие

Денисов, Д. А. (канд. экон. наук).
Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности / Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2008. - № 23. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана уравнение -- Пуассона процесс -- выбор портфеля -- инвестиции -- портфельные решения -- процесс Пуассона -- рисковые активы -- стохастические процессы -- уравнение Беллмана -- финансовые активы -- финансовые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.

Доп.точки доступа:
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)