Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=стохастическая динамика<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
    Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями / И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 8. - С. 58-60. - (Стратегия хеджирования) ) . - Библиогр.: с. 60 (11 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A657.6
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
   Экономика
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная стратегия -- капитал инвестора -- облигации -- процентные риски -- стохастическая динамика -- хеджирование
Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук).
    Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 24. - С. 15-24. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 19 (4 назв. )
. - ISSN 7122-2
УДК
^A336
ББК 65.262.29
Рубрики: Экономика
   Финансы
Кл.слова (ненормированные):
динамика инвестиционной среды -- математические модели -- модели инвестирования -- модели потребления -- оптимальные портфельные стратегии -- относительное неприятие риска -- стохастическая динамика -- функция полезности -- хеджирование -- экономические модели
Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)