Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Перевозчикова, А. Г. (доктор физико-мат. наук, профессор, академик РАЕН).
Статистическая модель переменного роста для оценки стоимости некотируемых активов / А. Г. Перевозчиков // Финансы и кредит. - 2004. - № 27. - С. 22-27. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: 4 назв.
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
модели переменного роста -- модель DDM -- некотируемые активы -- оценка бизнеса -- рекуррентное уравнение -- стоимость некотируемых активов -- стохастические модели
Аннотация: Рассматриваются проблемы информационного обеспечения смешанной модели и, в частности, корректного экстраполирования ретроспективных статистических данных в прогнозном периоде, а также возможности использования экономических индексов для оценки неизвестной беты актива, которая в нестационарной модели будет зависеть от номера периода.

Прямая ссылка
Найти похожие

Перевозчиков, А. Г. (доктор физико-мат. наук, профессор, академик РАЕН).
Стохастическая модель постоянного роста для оценки бета-коэффициентов некотируемых инструментов / А. Г. Перевозчиков // Финансы и кредит. - 2005. - № 1. - С. 9-11. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: 4 назв.
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
бета-коэффициенты -- модели DDM -- модель DDM -- модель постоянного роста -- некотируемые инструменты -- оценка бета-коэфициентов -- стохастические модели
Аннотация: Стохастический аналог модели DDM постоянного роста, вывод основной формулы для бета-коэффициента, числовой пример.

Прямая ссылка
Найти похожие

Сердюк, А. Н.
Применение имитационного моделирования в бизнес-планировании / А. Н. Сердюк // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 11. - С. 38-41. - (Экономико-статистический анализ) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

^A31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика--Россия--Российская Федерация
Экономическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
бизнес-план -- бизнес-планирование -- имитационное моделирование -- имитационные модели -- инвестиционные проекты -- количественный анализ -- методы количественного анализа -- сельскохозяйственные предприятия -- составление бизнес-плана -- стохастические модели -- чистый приведенный доход -- экономико-статистический анализ -- экономико-статистический анализ
Аннотация: Имитационные модели используются для анализа решений, принимаемых в условиях риска. Рассматривается применение метода на примере составления пятилетнего бизнес-плана для агропромышленного предприятия.

Прямая ссылка
Найти похожие

Перевозчиков, А. Г. (доктор физико-математич. наук).
Аппроксимация кривой доходности на основе формулы для наведенной ставки / А. Г. Перевозчиков // Финансы и кредит. - 2005. - № 28. - С. 9-11. - (Финансы) ) . - Библиогр.: с. 11 (4 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
САРМ модели -- аппроксимация кривой доходности -- задачи прикладной экономики -- кривая доходности -- математические задачи -- математические модели в экономике -- модели САРМ -- модели постоянного роста -- прикладная экономика -- стохастические модели
Аннотация: Рассматривается задача аппроксимации кривой доходности по имеющимся данным о доходности различных инструментов. Такая задача возникает во многих проблемах прикладной экономики. Предлагается аппроксимация кривой доходности на основе интерполяционной формулы для наведенной ставки. В отличии от обычной математической аппроксимации, например полиномами от времени, предложенная аппроксимация имеет экономический смысл, который делает ее более предпочтительной в содержательных моделях, использующих переменную ставку доходности.

Прямая ссылка
Найти похожие

Перевозчиков, А. Г. (доктор физико-математических наук, профессор).
Определение ставки дисконта на основе отраслевых данных о рентабельности собственного капитала (ROE) / А. Г. Перевозчиков // Финансы и кредит. - 2006. - № 6. - С. 34-36. - (Оценка капитала) ) . - Библиогр.: с. 36 (4 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
DDM модели -- ROE -- дисконтные ставки -- модели DDM -- оценка капитала -- рентабельность собственного капитала -- собственный капитал -- ставки дисконта -- стохастические модели
Аннотация: Рассматривается задача определения ставки дисконта для оценки стоимости собственного капитала предприятия в рамках доходного подхода. Предлагается использовать для этого отраслевые данные о рентабельности собственного капитала (ROE) для балансовой прибыли, которые вместе с другими важнейшими показателями для 11 отраслей и их многочисленных подотраслей будут публиковаться в новом ежегодном издании ФИНСТАТ на основании выборки из 100 или даже 1000 крупнейших предприятия отрасли (подотрасли) . Показано, как следует скорректировать отраслевые данные о значениях ROE, чтобы они могли служить оценкой ставки дисконта, понимаемой как средняя по отрасли норма дохода на вложенный капитал. Рассматривается числовой пример определения ставки дисконта на основе отраслевых данных о рентабельности собственного капитала.

Прямая ссылка
Найти похожие

Наталуха, Н. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях / Н. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 9. - С. 26-29. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 29 (12 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
динамические модели -- инфляционные риски -- математические модели в экономике -- моделирование инфляционных рисков -- оптимальное хеджирование -- риски инвестора -- рисковые модели -- стохастические инвестиционные условия -- стохастические модели -- хеджирование инфляционного риска
Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора.

Прямая ссылка
Найти похожие

Егорова, С. Е. (канд. экон. наук, доц.).
Анализ риска невостребованности продукции / С. Е. Егорова // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 17. - С. 51-58. - (Управление рисками) ) . - Библиогр.: с. 58 (5 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A338.24

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Управление экономикой. Менеджмент--Россия--Российская Федерация
Управление экономикой. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
анализ рисков -- группы предпринимательских рисков -- источники рисков -- количественная оценка рисков -- лингвистические модели -- невостребованность продукции -- статистическая оценка рисков -- стохастические модели
Аннотация: Традиционные схемы принятия решений не учитывают затрат на компенсацию риска, которые образуются из двух укрупненных статей: на оценку риска и на реализацию управляющих воздействий, упреждающих или компенсирующих возможные потери. Поэтому выбор политики управления риском невостребованности продукции зависит от реальных условий, целей и задач хозяйственной деятельности конкретного предприятия.

Прямая ссылка
Найти похожие

Дорошенко, Ю. А. (д-р экон. наук).
Дом модели : теоретические и методические основы моделирования экономического потенциала / Дорошенко Ю. А., Бухонова С. М. // Российское предпринимательство. - 2005. - № 7. - С. 50-53. - (Теория бизнеса) )
. - Окончание. Начало в N 6 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
аналитические модели -- детерминированные модели -- имитационные модели -- модели -- моделирование экономического потенциала -- оптимизационные модели -- стохастические модели -- экономический потенциал
Аннотация: Рассмотрена классификация моделей для моделирования экономического потенциала.

Доп.точки доступа:
Бухонова, С. М. (д-р экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Королев, В. А. (д-р экон. наук, проф.).
Построение стохастической модели анализа риска инвестиций / В. А. Королев, И. Б. Брежнева, И. Ю. Глазкова // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 1. - С. 6-9. - (Методология анализа инвестиций) ) . - Библиогр.: с. 9 (3 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
анализ риска инвестиций -- анализ чувствительности NPV -- аналитические модели -- регрессионный анализ -- стохастические модели
Аннотация: В настоящее время не существует уникальных методик определения и оценки риска. Все расчеты с учетом риска можно признать достоверными только с определенной долей вероятности. Учет рисков, связанных с инвестициями, необходим при принятии управленческих решений и при дальнейшей реализации проекта.

Доп.точки доступа:
Брежнева, И. Б.; Глазкова, И. Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Безбородова, А. В.
Реализация DSGE-модели / А. В. Безбородова // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 48-57. - (Дискуссионные материалы) ) . - Библиогр.: с. 57 (6 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия--Беларусь--Республика Беларусь
Кл.слова (ненормированные):
DSGE-модели -- Лукаса теория -- байесовский подход -- белорусская экономика -- динамические стохастические модели -- макроэкономическая политика -- модели общего равновесия -- разрывы макроэкономических показателей -- российская экономика -- стохастические модели -- теория Лукаса -- теория рационального выбора -- функции импульсных откликов -- эмпирические данные
Аннотация: В работе представлена реализация динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE-модели) на эмпирических данных Республики Беларусь и Российской Федерации. Построение модели основано на экономической теории, ее параметры являются структурными, описывающими поведение экономических агентов на микроуровне, что делает DSGE-модель не подверженной критике Лукаса. На основе разработанного инструментария появляется возможность проводить анализ не только влияния внутренней политики на отдельные сектора белорусской экономики, но и оценить силу воздействия изменений в экономике Российской Федерации на динамику основных макропоказателей Республики Беларусь.

Прямая ссылка
Найти похожие

11.

Моисеев, С. Р.
Новая макроэкономическая теория открытой экономики / С. Р. Моисеев // Деньги и кредит. - 2016. - № 1. - С. 18-25. - (Информационно-аналитические материалы) ) . - Библиогр.: с. 25 (25 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
DSGE-модели -- валютная политика -- валютный курс -- денежно-кредитная политика -- динамические стохастические модели -- кейнсианские модели -- макроэкономическая теория -- модели общего равновесия -- открытая экономика -- стохастические модели -- теория рационального выбора -- центральные банки
Аннотация: В статье приведен обзор развития новой макроэкономической теории открытой экономики. Новая макроэкономическая теория открытой экономики, или класс новых кейнсианских моделей открытой экономики, позволяет анализировать валютный курс и текущий счет платежного баланса с учетом микроэкономических особенностей внутреннего рынка.

Прямая ссылка
Найти похожие

1-10 11-11

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)