Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
в найденном
Поисковый запрос: (<.>K=моделирование временных рядов<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
    Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - (Моделирование в экономике) ) . - Библиогр.: с. 11 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A339.7
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модель -- MS-AR-модель -- MS-ARX -- Маркова модель -- индекс ММВБ -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.


Доп.точки доступа:
Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)