Поисковый запрос: (<.>K=дюрация<.>) |
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12 |
|
1. 
|
Ким, П.
Частные инвестиции на современном российском долговом рынке, или По стопам арбитражера Айвена Боски / П. Ким // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 17. - С. 30-32
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
дюрация -- ликвидность облигационного рынка -- субфедеральные облигации -- эмитент
Аннотация: Настоящая статья предназначена для специалистов и в большей степени для специалистов и в большей степени для частных инвесторов, интересующихся ценными бумагами с фиксированной доходностью. Вниманию читателя предлагается сравнительный анализ отдельных российских облигаций по итогам 7 месяцев 2003 г.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Жоваников, В. Н.
Теория дюрации как инструмент управления балансом коммерческого банка / В. Н. Жоваников // Банковское дело. - 2002. - № 2. - С. 25-27. - (Организация и управление) )
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
дюрация -- теория дюрации -- управление -- управление активами -- управление балансом банка -- управление пассивами
Аннотация: В современной теории и практике банковского дела менеджмент пассивов и активов - это не что иное, как управление балансом банка, учитывающее возможные сценарии изменения процентных ставок и ликвидности. Проблема управления пассивами и активами существовала всегда как у отечественных, так и зарубежных кредитных организаций, так как связана непосредственно с соблюдением одного из основополагающих принципов деятельности КБ - работой в пределах имеющихся ресурсов. Для российских банков, функционирующих в условиях переходной экономики, это особенно актуально
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук).
Математические модели для операций с производными инструментами / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - № 10. - С. 65-74. - (Производные финансовые инструменты) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- Фехнера коэффициент -- дюрация -- корреляционный анализ -- коэффициент Фехнера -- математические модели в экономике -- метод Монте-Карло -- метод дюрации -- операции с производными инструментами -- операции хеджирования -- производные финансовые инструменты -- регрессивный анализ -- хеджирование
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Щербаков, А. Г.
Рынок государственных ценных бумаг Российской Федерации и перспективы его развития на 2006-2008 годы / А. Г. Щербаков // Финансы. - 2005. - № 8. - С. 3-7. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
ГСО -- аукционы -- внешний долг -- внутренний долг -- государственные сберегательные облигации -- государственные ценные бумаги -- долговая стратегия -- долговые операции -- дюрация -- облигации -- рынок заимствований -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги
Аннотация: Погашение государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах за счет аукционов по доразмещению гособлигаций. Основные приоритеты для внутреннего рынка в 2006-2008 гг.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Ермак, А.
Дефолты на российском долговом рынке: случайность или закономерность? / А. Ермак // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 21. - С. 48-51. - (Корпоративные займы) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
дефолтные эмитеты -- дефолты -- доходность облигаций -- дюрация облигаций -- корпоративные облигации -- кризис ипотечного кредитования -- рефинансирование -- рынок рублевых облигаций -- финансовый кризис -- эмитеты второго эшелона -- эмитеты первого эшелона -- эмитеты третьего эшелона
Аннотация: Развитие рынка рублевых облигаций в России, зародившегося в середине 1999 г., проходило бурными темпами на фоне роста объемных показателей заимствования и увеличения количества заемщиков. На начало сентября 2008 г. объем корпоративных облигаций в обращении превысил 1, 611 трлн руб., а количество эмитентов приближается к 500.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Брагин, В.
Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций: время сжатия / В. Брагин // Рынок ценных бумаг. - 2009. - № 3/4. - С. 68-70. - (Финансы городов и регионов) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264 + 65.04
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2008 г.
Экономическая география и региональная экономика
Кл.слова (ненормированные):
доходность ценных бумаг -- дюрация -- заемные средства -- кредитные риски -- ликвидность -- муниципальные облигации -- российские регионы -- рынки облигаций -- субфедеральные облигации
Аннотация: В текущих условиях региональные облигации вряд ли можно назвать привлекательными из-за низкой ликвидности и неадекватной рынку доходности. Тем не менее, как считает автор статьи, благодаря высокой дюрации именно у них есть наибольшие шансы пережить нынешний кризис.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Герасимов, А.
Кризис регионального уровня / А. Герасимов // Рынок ценных бумаг. - 2009. - № 7/8. - С. 56-59 : Рис. - (Финансы городов и регионов) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264 + 65.04
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Экономическая география и региональная экономика
Кл.слова (ненормированные):
дюрация кризиса (экономика) -- инвестиции -- региональные рынки -- рынки муниципальных облигаций -- субфедеральные облигации -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- ценные бумаги
Аннотация: В статье рассматриваются изменения на российском рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, происходящих на фоне продолжающегося финансового кризиса. Представлен анализ развития кризисных тенденций на финансовых рынках, а также описаны особенности работы с ценными бумагами регионального уровня в ходе происходящих изменений и перспективы дальнейшего развития ситуации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Котуков, И. А.
Облигации с традиционными инвестиционными характеристиками: теорема об иммунитете или задача построения кривой бескупонной доходности / И. А. Котуков // Финансы и кредит. - 2011. - № 24. - С. 53-61 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
анализ привлекательности инвестиций -- бескупонная доходность -- дисконтирование -- дюрация -- инвестиционные характеристики -- инвестиционный портфель -- кривая бескупонной доходности -- облигации -- оценка привлекательности инвестиций -- стратегия иммунизации -- теорема об иммунитете -- финансовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Предпринимается попытка дать логическое объяснение методам, широко используемым участниками финансового рынка для анализа и оценки привлекательности инвестиций в облигации с традиционными инвестиционными характеристиками. С этой целью определяются задачи построения кривой бескупонной доходности и подробно рассматривается теорема об иммунитете. Предпринимается попытка доказать гипотезу о том, что кривая бескупонной доходности является решением для стратегии иммунизации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Калашникова, Е. Ю. (кандидат экономических наук).
Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стресс-тестирования / Е. Ю. Калашникова // Финансы и кредит. - 2013. - № 15. - С. 38-46 : табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 46 (11 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
GAP -- банковские риски -- гэп -- дюрация -- кредитные организации -- минимизация рисков -- процентная политика банка -- процентная прибыль -- процентная ставка -- процентные риски -- стресс-тестирование -- управление банковскими рисками -- финансовое конструирование -- хеджирование
Аннотация: Представлен синтетический метод управления процентным риском банка с помощью хеджирования. Метод основан на технике финансового конструирования, имеющего целью создание таких активов и пассивов, которые делали бы возможными комбинации прибыльности и рискованности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Зарецкая, В. Г. (кандидат экономических наук; доцент).
Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей с учетом фактора времени / В. Г. Зарецкая ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 6. - С. 58-66. - (Финансовый анализ) ) . - Библиогр.: с. 65-66 (7 назв. )
. - ISSN 2073-039ХББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия--Россия
Кл.слова (ненормированные):
анализ взаиморасчетов -- дебиторская задолженность -- дюрация -- кредиторская задолженность -- стоимость долга
Аннотация: Современная практика расчетов предполагает отвлечение средств в дебиторскую задолженность с одновременным привлечением их посредством кредиторской задолженности. Анализ взаиморасчетов должен показать эффективность использования и предоставления кредита для предприятия. Аналитические выводы приводятся с учетом текущей стоимости долга и его дюрации.
Доп.точки доступа:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Курский филиал
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Дарушин, И. А. (кандидат экономических наук).
Оценка риска реинвестирования облигации. Дополняющая дюрация / И. А. Дарушин // Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С. 9-18 : диагр., табл. - (Инвестиционный потенциал) ) . - Библиогр.: с. 17 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
дополняющая дюрация -- дюрация -- облигации -- оценка процентного риска -- процентные риски -- реинвестирование -- риски реинвестирования -- эластичность
Аннотация: В статье отмечается, что при инвестициях в облигации инвестор сталкивается с двумя видами рисков, зависящих от ее структуры, а также от будущих значений процентных ставок: процентный риск и риск реинвестирования. В инвестиционном анализе используется ряд методов для оценки процентного риска. Один из наиболее известных методов основан на использовании дюрации. Однако общепринятых способов оценки риска реинвестирования не существует. Проведено исследование влияния процентных ставок на результаты инвестирования. Показано, что риск реинвестирования зависит от дюрации облигации. Введен новый показатель риска реинвестирования - дополняющая дюрация. Проведен анализ свойств этого показателя, выявлены его допущения.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Ивантер, Александр.
Звонкая пощечина от нерезидентов / Александр Ивантер // Эксперт. - 2016. - № 16. - С. 15. - (Тема недели. Макроэкономика) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 1993-1998 гг.
Кл.слова (ненормированные):
ГКО -- ОФЗ -- валютные контракты с банками -- государственные краткосрочные облигации -- государственные ценные бумаги -- доходность госбумаг -- доходность нерезидентов -- интернационализация рынка ГКО -- либерализация рынка ГКО -- либерализация рынка для иностранцев -- нерезиденты -- низкая дюрация госдолга -- облигации федерального займа -- обрушение рынка ГКО -- пирамида ГКО -- рынок ГКО -- рынок ОФЗ -- рынок внутреннего госдолга -- рынок гособлигаций -- рынок публичного госдолга -- рынок рублевых госбумаг -- финансовые пирамиды -- фискальная эффективность пирамиды
Аннотация: Освещаются особенности формирования рынка публичного внутреннего госдолга РФ в 1993-1998 гг. и причины его обрушения.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный