Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

в найденном

Поисковый запрос: (<.>K=Шарпа коэффициент<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Капитан, Максим.
Обыграй его / Максим Капитан, Генрих Эрдман // Эксперт. - 2005. - № 35. - С. 108, 110-114. - (Тренды. Паевые инвестиционные фонды) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
Альфа коэффициент -- Бета коэффициент -- ПИФы -- Шарпа коэффициент -- акции -- доходность -- инвестиционные фонды -- инвесторы -- коэффициент Альфа -- коэффициент Бета -- коэффициент Шарпа -- паевые инвестиционные фонды -- паевые фонды -- пайщики -- рискованность фонда -- управляющие компании -- управляющие фонды -- фонды акций
Аннотация: Советы инвесторам, как разумно выбрать паевой инвестиционный фонд (способы оценки эффективности работы управляющего ПИФа на примере открытых фондов акций, типичные ошибки пайщиков) .

Доп.точки доступа:
Эрдман, Генрих
Прямая ссылка
Найти похожие

Ващенко, Михаил.
От количества к качеству / Михаил Ващенко // Эксперт. - 2005. - № 45. - С. 130, 132-136. - (Рейтинг качества управления фондами) )
. - ISSN 1812-1896

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 2004 г.
Кл.слова (ненормированные):
Альфа коэффициент -- Омега коэффициент -- Шарпа коэффициент -- акции -- доходность -- инвестиции -- инструментарий -- интервальные фонды -- качество управления активами -- качество управления фондами -- компании -- коэффициент Альфа -- коэффициент Омега -- коэффициент Шарпа -- открытые фонды -- оценка управления фондами -- оценочный инструментарий -- пассивное инвестирование -- рейтинги -- смешанные инвестиции -- управление активами -- управление фондами -- управляющие компании -- фонды акций -- фонды облигаций -- фонды смешанных инвестиций
Аннотация: Комментарий результатов первого рейтинга качества управления активами фондов по состоянию на период с 30. 09. 04 по 30. 09. 05 (подготовлен рейтинговым агентством "Эксперт РА" совместно с Национальной лигой управляющих) . Оценочный инструментарий.

Прямая ссылка
Найти похожие

Мартюшев, С.
Количественный анализ доходности ПИФов: пределы и возможности / С. Мартюшев, М. Кононова // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 1. - С. 44-48. - (Управление активами) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
Шарпа коэффициент -- активы фонда -- аналитические коэффициенты -- доходность паевых фондов -- композитный индекс -- коэффициент Шарпа -- паевые фонды -- портфели паевых фондов -- рынок ценных бумаг -- стоимость пая -- управление активами
Аннотация: Традиционные методы оценки доходности певых фондов базируются преимущественно на анализе динамики всего одного показателя - стоимости пая паевого фонда. При кажущейся простоте количественных методов анализа доходности фондов попытка их практического применения наталкивается на существенные методические трудности. Поскольку период наблюдений очень короткий, значения аналитических коэффициентов очень нестабильны и фактически не учитывают способность управляющей компании противостоять падению рынка. Более того, расчеты "Интерфакс-ЦЭА" показывают, чем короче периоды, тем лучше выглядят российские фонды, например, с точки зрения значения коэффициента Шарпа.

Прямая ссылка
Найти похожие

Берзон, Н. И. (доктор экономических наук).
Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин // Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С. 21-33 : табл., диагр. - (Оценка инвестиций) ) . - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Йенсена альфа коэффициент -- Марковица теория -- Модильяни коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- альфа Йенсена коэффициент -- временной горизонт инвестирования -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- коэффициент Модильяни -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- коэффициенты эффективности инвестиций -- оценка эффективности инвестиций -- портфельные инвестиции -- теория Марковица -- фондовый рынок -- эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.

Доп.точки доступа:
Дорошин, Д. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)