Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Берзон, Н. И.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Берзон, Н. И. (доктор экономических наук).
Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин // Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С. 21-33 : табл., диагр. - (Оценка инвестиций) ) . - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Йенсена альфа коэффициент -- Марковица теория -- Модильяни коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- альфа Йенсена коэффициент -- временной горизонт инвестирования -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- коэффициент Модильяни -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- коэффициенты эффективности инвестиций -- оценка эффективности инвестиций -- портфельные инвестиции -- теория Марковица -- фондовый рынок -- эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.

Доп.точки доступа:
Дорошин, Д. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

Берзон, Н. И. (доктор экономических наук).
Детерминанты доходности рублевых корпоративных облигаций при их размещении / Н. И. Берзон, Т. М. Милицкова // Финансы и кредит. - 2013. - № 16. - С. 24-32 : табл., граф. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 32 (3 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
долговой рынок -- доходность облигаций -- корпоративные облигации -- модели спрэдов -- мультирегрессионные модели -- спрэд доходности -- ставка купона -- эконометрические модели -- эмитенты
Аннотация: Предпринимается попытка построения модели доходности корпоративных облигаций, позволяющей спрогнозировать спрэд доходности и учитывающей экономическую ситуацию в целом, финансовое состояние компании-эмитента, параметры предстоящего облигационного выпуска. Исследуются спрэды доходности рублевых корпоративных облигаций в день их размещения. В модели не рассматриваются облигации, выпущенные банками, страховыми компаниями и другими финансовыми институтами.

Доп.точки доступа:
Милицкова, Т. М.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)