Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Помазанов, М.$<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Помазанов, М. В.
Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2004. - № 6. - С. 12-18
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
карта риск-доходности -- кредитный портфель -- кредитный риск -- кредитный риск-менеджмент -- моделирование актива портфеля -- риск-доходность -- риск-менеджмент
Аннотация: Количественный анализ кредитного риска, методика расчета основных показателей, карта "риск-доходности" (на примере компании РАО "ЕС России") .

Прямая ссылка
Найти похожие

Помазанов, М.
Согласованные модели кредитных рисков с рынком облигаций : по материалам Форума инвестиционных и финансовых аналитиков / М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - № 2. - С. 64-65. - (Форум аналитиков) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банкротство -- доходность облигаций -- корпоративные облигации -- кредитные риски -- облигации -- облигации -- риски -- рынок облигаций -- субфедеральные облигации -- федеральные облигации -- фондовый рынок
Аннотация: С увеличением на фондовом рынке доли корпоративных, субфедеральных и федеральных облигаций вопрос о кредитных рисках того или иного эмитента становится важным с позиции не только риска банкротства эмитента как такового, но и необходимости выбора справедливой цены (доходности) облигации, учитывающей все виды рисков.

Доп.точки доступа:
Форум инвестиционных и финансовых аналитиков
Прямая ссылка
Найти похожие

Помазанов, М.
От спрэдов - к дефолтам / М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 1. - С. 65-69. - (Методические разработки) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
дефолты -- еврооблигации -- кредитные риски -- кредитные сделки -- кредитование -- рынок облигаций -- спрэды -- спрэды дефолта -- спрэды облигаций
Аннотация: В данной статье рассматирвается функциональная связь спрэда облигаций между доходностью и безрисковой ставкой со спрэдом дефолта. Зависимость подтверждается статистическими данными, полученными с помощью сопоставления средних спрэдов, частот дефолтов и рейтингов для западных компаний. Сделана попытка определить параметры этой зависимости на основании данных рынка российских еврооблигаций. Указан оптимальный по риск-доходности спрэд.

Прямая ссылка
Найти похожие

Власов, А.
Калибровка национальных рейтинговых систем / А. Власов, М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 12. - С. 74-79. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: с. 79 (8 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолты -- еврооблигации -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные рейтинги -- кредитные риски -- рейтинги -- рейтинговые системы -- рынок облигаций -- шкала кредитных рейтингов
Аннотация: В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "Рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor`s.

Доп.точки доступа:
Помазанов, М.
Прямая ссылка
Найти похожие

Помазанов, М. В.
Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы / М. В. Помазанов, Д. А. Петров // Банковское дело. - 2009. - № 7. - С. 37-40 : фот., рис. - (Аналитика) (Тема номера) )
. - ISSN 2071-4904

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- заемщики -- рейтингование заемщиков -- рейтинговая система -- риски
Аннотация: Новые кризисные сценарии позволяют выявить новые факторы риска, которые раньше казались не столь значительными, и учесть их в рейтинговой методике. Этапы разработки рейтинговых систем.

Доп.точки доступа:
Петров, Д. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Разумовский, П. А.
Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска / П. А. Разумовский, М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - № 2. - С. 52-59 : фот., табл., рис. - (Практика) (Банковские риски) )
. - ISSN 2071-4904

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
IRBAA -- Ratings Based Advanced Approach -- банковские риски -- кредитные риски -- кредиты
Аннотация: Показана недооценка капитала, возникающая по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании Internal Ratings Based Advanced Approach (RBAA). Предложен практический способ ее учета.

Доп.точки доступа:
Помазанов, М. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Помазанов, М. В.
Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка / М. В. Помазанов // Банковское дело. - 2010. - № 9. - С. 61-65 : фот., рис., табл. - (Практика) (Организация и управление) )
. - ISSN 2071-4904

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- внутренняя рейтинговая система -- заемщики -- инвестиции -- кредитование
Аннотация: Цель статьи - показать на простой модели, как улучшение качества внутренней рейтинговой системы увеличивает отдачу от размещения средств за счет формирования оптимального кредитного портфеля с учетом рисков, в частности, возможной дефолтности заемщиков.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)