Поисковый запрос: (<.>K=VaR<.>) |
Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Кулинчевич, Йован.
Апицентр - репродуктор карники в Сербии / Й. Кулинчевич, П. Стоянович, Д. Делич ; пер. с сербск. Г. И. Тарановой // Пчеловодство. - 2012. - № 1. - С. 62-63. - (За рубежом) )
. - ISSN 0369-8629ББК 46.9
Рубрики: Сельское хозяйство
Пчеловодство
Кл.слова (ненормированные):
Apis mellifera var. carnika -- породы пчел -- репродукторы пчел -- селекция пчел
Аннотация: О селекционной работе по разведению Apis mellifera var. carnika в сербском Апицентре.
Доп.точки доступа:
Стоянович, Предраг; Делич, Драже; Таранова, Г. И. \.\; Апицентр
Источник статьи
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Струченкова, Т.
Использование методики VAR для оценки банковских рисков / Т. Струченкова // Банковское дело. - 2000. - № 5. - С. 2-7
Рубрики: экономика
Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
VAR -- банковские риски -- методы оценки -- оценка параметров модели -- риски
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Селюков, В. К. (канд. техн. наук).
Критерии оценки эффективности системы управления рисками / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - № 6. - С. 49-53. - (Финансовые риски) ) . - Библиогр.: с. 53 (3 назв. )
. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.290-93
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
дисперсия -- коэффициент Шарпа -- коэффициент вариации -- методы оценки рисков -- оценка рисков -- показатель VAR -- риски -- рисковая стоимость -- среднее квадратическое отклонение -- статистические методы -- управление рисками
Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Курюмов, К. В.
Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации / К. В. Курюмов // Финансы и кредит. - 2004. - № 22. - С. 34-36. - Библиогр: 9 назв.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
VAR-облигации -- метод аппроксимация, аппроксимация -- моделирование в экономике -- распределение Пирсона -- функции распределения Пирсона
Аннотация: Метод аппроксимация на основе семейства распределений К. Пирсона; построение распределения выбранных облигаций на основе функции распределения Пирсона; расчет VAR облигации с использованием распределения Пирсона.
Доп.точки доступа:
Пирсон, К.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - № 16. - С. 16-21. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- VaR (финансы) -- Value-at-Risk -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Красильников, А.
Измерение рисков в крупных компаниях: методологические вопросы / А. Красильников // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - № 2. - С. 36-44 : ил. - (Концептуальные основы управление) ) . - Библиогр.: с. 44 (6 назв. )
ББК 60.822
Рубрики: Социальное управление
Управленческие решения
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Rick -- измерение рисков -- интегрированное управление -- квантильные меры -- когерентные меры -- меры риска -- оценка риска -- риски -- спектральные меры -- управление рисками
Аннотация: Рассматриваются различные меры риска, которые могут быть использованы в процессе интегрированного управления рисками. Наиболее известной квантильной мерой является Value-at-Risk (VaR ), представляющая собой максимально возможную сумму потерь за определенный период.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - № 3. - С. 18-27 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 27 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Реализация концепции доходности капитала с учетом риска / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - № 15. - С. 27-34 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 34 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
RAROC -- RORAC -- VaR -- банковские риски -- валовая маржа -- доходность капитала -- измерение капитала -- концепция доходности капитала -- кредитные организации -- кредитные риски -- оценка рисков -- риск-ориентированные концепции -- рисковая стоимость -- учет рисков -- экономический капитал
Аннотация: В статье оценивается возможность реализации концепции RAROC в российской банковской системе путем определения RAROC по основным видам деятельности, сравниваются доходности регулятивного и экономического капитала. В результате обосновывается необходимость применения концепции и выявляются ее достоинства.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Гуляев, Иван Леонидович.
Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием / Гуляев Иван Леонидович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - С. 78-82. - (Стратегический менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 82 (3 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.30
Рубрики: Экономика
Экономика промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- алгоритмы -- денежные потоки -- оценка риска -- программы хеджирования -- промышленные предприятия -- риски -- управление денежными потоками -- управление рисками -- уровень риска -- финансовые риски -- хеджирование
Аннотация: Представлен алгоритм разработки программы хеджирования финансовых рисков для повышения эффективности управления денежными потоками промышленного предприятия.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Стежкин, А. А.
О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III / А. А. Стежкин, Н. О. Малых // Деньги и кредит. - 2013. - № 5. - С. 21-24. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 24 (5 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR (методика оценки риска) -- банки -- банковские стандарты -- банковский капитал -- банковское регулирование -- валютный риск -- методики оценка риска -- нормативные документы -- оценка риска -- риски -- рыночный риск -- стандартизированный подход -- требования к капиталу
Аннотация: В статье ставится задача проанализировать российский и международный опыт подхода к оценке величины рыночного риска.
Доп.точки доступа:
Малых, Н. О.; Базельский комитет по банковскому надзору
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Копытин, И. А.
Риск - доходность на рынках акций стран-нефтеэкспортеров / И. А. Копытин // Деньги и кредит. - 2013. - № 5. - С. 38-42. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 42 (11 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Америка--США--Канада; Мексика; Европа; Норвегия; Азия; Саудовская Аравия
Кл.слова (ненормированные):
VaR (метод оценки стоимости) -- акции -- добыча нефти -- доходность акций -- инвестиционная привлекательность -- методы оценки стоимости -- риски -- российский рынок акций -- рыночный риск -- стоимость рыночного риска -- страны-нефтеэкспортеры -- уровень рисков -- фондовые индексы -- ценные бумаги -- экспорт нефти
Аннотация: На основе анализа рыночного риска в группе стран-нефтеэкспортеров в статье сделан вывод о том, что рынки их акций отличаются повышенным уровнем рыночного риска, что снижает их привлекательность для инвесторов. В сложном положении оказался и российский рынок акций, повышенные риски работы на котором препятствуют реализации задачи создания в России мирового финансового центра.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - (Научно-прикладные исследования) ) . - Библиогр.: с. 52 (3 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- банки -- инвестирование -- математическая статистика -- методики оценки риска -- оптимальные стратегии -- расчет регулятивного капитала -- регулятивный капитал -- риски -- стратегии инвестирования -- теория вероятностей -- экономический капитал
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.
Доп.точки доступа:
Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Ушвицкий, Л. И. (доктор экономических наук).
Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, О. А. Климова // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С. 15-21 : табл., схемы. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 21 (12 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- банки -- рыночные риски -- стресс-VaR -- стресс-тестирование -- управление рыночными рисками
Аннотация: Характеризуется значение стресс-тестирования в банковской практике, предлагается алгоритм стресс-тестирования на основе расчета VaR.
Доп.точки доступа:
Малеева, А. В. (кандидат экономических наук); Климова, О. А.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Телякова, О. В.
К вопросу управления рисками в негосударственных пенсионных фондах / О. В. Телякова // Финансы и кредит. - 2013. - № 32. - С. 57-63 : табл. - (Пенсионная система) ) . - Библиогр.: с. 63 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование--Россия
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- НПФ -- доходность пенсионных фондов -- инвестирование -- инвестиционный портфель -- математическое моделирование -- негосударственные пенсионные фонды -- пенсионное обеспечение -- пенсионные резервы -- прогнозирование -- расчет доходности -- управление рисками
Аннотация: Статья посвящена вопросам контроля за рисками в рамках деятельности негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. Проанализированы виды рисков, сопровождающих данную деятельность, сделаны предложения по разработке математического инструментария контроля и прогнозирования рисков.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Шевченко, Е. С.
Выбор метода расчета показателя Value-at-Risk / Е. С. Шевченко ; НИУ ВШЭ // Банковское дело. - 2013. - № 10. - С. 52-57 : фот., табл., рис. - (Практика) (Банковские риски) ) . - Библиогр.: с. 57 (3 назв.)
. - ISSN 2071-4904ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Risk -- банковские риски -- методы оценки -- методы расчета -- финансовые риски
Аннотация: Рассмотрены методы расчета показателя VaR как основной меры совокупного финансового риска. Выбор метода оценки факторов риска VaR может существенно повлиять на расчет совокупного финансового риска и его компонентов.
Доп.точки доступа:
НИУ ВШЭ
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Федорова, Елена Анатольевна (доктор экономических наук; профессор).
Оценка влияния фондовых рынков США, Китая и Германии на фондовый рынок России / Е. А. Федорова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, кафедра финансового менеджмента // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 47. - С. 29-37. - (Инновации и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 35-37 (26 назв. )
. - ISSN 2073-039ХББК 65.264 + 65.268
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Германия--Россия--Россия; США, 2000-2012 гг.
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
валютные рынки -- индекс VIX -- коинтеграционный анализ -- модель VAR -- нефтяные рынки -- российский фондовый рынок -- тест Грейнджера -- фондовые рынки
Аннотация: На основе эконометрического моделирования в исследовании рассмотрено влияние фондовых рынков США, Китая, Германии и индекса волатильности на фондовый рынок РФ с января 2000 г. по октябрь 2012 г. Результаты расчетов не показали какой-либо длительной зависимости российского фондового рынка от динамики развитых стран, в том числе американского и немецкого, в относительно стабильный период. В кризисный период наблюдалось косвенное влияние данных факторов через нефтяные и валютные рынки.
Доп.точки доступа:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. кафедра финансового менеджмента
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Мануйленко, В. В. (доктор экономических наук).
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 2-9 : табл., граф. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 9 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модель -- Монте-Карло модель -- вероятностная модель VaR -- дельта-нормальный метод -- модель Монте-Карло -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- оценка рыночного риска -- оценка экономического капитала -- параметрический метод -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Влияние цены на нефть на финансовый рынок России в кризисный период / Е. А. Федорова, М. П. Лазарев // Финансы и кредит. - 2014. - № 20. - С. 14-22 : табл., граф. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 21 (11 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Россия
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH модель -- GARCM модель -- PTC индекс -- VAR модель -- Грейнджера тест -- ММВБ индекс -- индекс PTC -- индекс ММВБ -- каузальный анализ -- коинтеграционный анализ -- корреляционный анализ -- модель EGARCH -- модель GARCM -- модель VAR -- рынок нефти -- страны БРИК -- тест Грейнджера -- финансовый рынок -- цены на нефть
Аннотация: В статье на основе современных экономико-математических методов проанализировано влияние цен на нефть на отечественный финансовый рынок. Предложен обзор наиболее интересных гипотез и результатов исследований влияния цен на нефть на развивающиеся рынки. Для тестирования гипотез о влиянии макроэкономических факторов на фондовый рынок России проведено четыре вида анализа. Доказано, что в стабильный период для российского фондового рынка важны цена на нефть марки Brent и объем мировой добычи нефти. В кризис ситуация меняется.
Доп.точки доступа:
Лазарев, М. П.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Россохин, В. В. (кандидат экономических наук).
Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы / В. В. Россохин // Финансы и кредит. - 2014. - № 26. - С. 31-38 : табл., диагр. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 37-38 (12 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
броуновское движение -- инвестиционная деятельность -- моделирование ценовой динамики -- показатель VaR -- прогнозирование цен -- риски -- финансовые активы -- цены на финансовые активы
Аннотация: В статье отмечается, что в связи с развитием экономики и кризисными явлениями на отдельных предприятиях и в сферах не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка. Рассмотрены основные модели, используемые для прогнозирования ценовой динамики активов: геометрического и арифметического броуновского движения. Исследованы особенности каждой из моделей с позиции прикладного применения; проведен сравнительный анализ данных, полученных в результате моделирования цен. Выявлены достоинства и недостатки каждой из моделей, оценен потенциал полученных результатов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Бадасен, П. В.
Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска / П. В. Бадасен, Ф. С. Картаев, А. А. Хазанов // Деньги и кредит. - 2015. - № 7. - С. 41-49. - (Научно-прикладные исследования) ) . - Библиогр.: с. 49 (30 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
SVAR-модели -- VAR-модели -- антироссийские санкции -- валютный курс рубля -- денежно-кредитная политика -- макроэкономические показатели -- национальные валюты -- ослабление рубля -- отрасли экономики -- рубль -- эконометрические оценки -- экономическая активность
Аннотация: В статье исследуется влияние динамики валютного курса рубля на экономическую активность в России. Анализируется динамика как совокупность производства, так и отдельных отраслей российской экономики.
Доп.точки доступа:
Картаев, Ф. С.; Хазанов, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный