Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=спрэды<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Лукьянов, П.
Год 2005-й - время локальных рынков / П. Лукьянов // Рынок ценных бумаг. - 2005. - № 3. - С. 16-18. - (Долговой рынок) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
активы -- валютные риски -- внешние долги -- внутренние долги -- внутренние рынки -- долговой рынок -- инвестирование -- локальные рынки -- национальные валюты -- развивающиеся рынки -- рынок капитала -- суверенные спрэды
Аннотация: В течение последних двух лет внешние долги развивающихся рынков оставались самым прибыльным активом в мире. Однако тенденция меняется: потенциал дальнейшего сужения суверенных спрэдов ограничен, а укрепление национальных валют обращает внимание международных инвесторов на внутренние, более доходные, долговые рынки развивающихся стран.

Прямая ссылка
Найти похожие

Помазанов, М.
От спрэдов - к дефолтам / М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 1. - С. 65-69. - (Методические разработки) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
дефолты -- еврооблигации -- кредитные риски -- кредитные сделки -- кредитование -- рынок облигаций -- спрэды -- спрэды дефолта -- спрэды облигаций
Аннотация: В данной статье рассматирвается функциональная связь спрэда облигаций между доходностью и безрисковой ставкой со спрэдом дефолта. Зависимость подтверждается статистическими данными, полученными с помощью сопоставления средних спрэдов, частот дефолтов и рейтингов для западных компаний. Сделана попытка определить параметры этой зависимости на основании данных рынка российских еврооблигаций. Указан оптимальный по риск-доходности спрэд.

Прямая ссылка
Найти похожие

Сычев, К.
Рыночный подход к анализу кредитного риска корпоративных облигаций / К. Сычев // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 24. - С. 16-18. - (Рынок долгов) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитного риска -- дефолт -- корпоративные облигации -- кредитные риски -- спрэды доходности
Аннотация: В данной статье освещаются вопросы ценообразования на российском рынке инструментов с фиксированной доходностью. Автором систематизирован подход к анализу факторов формирования спрэдов доходностей корпоративных облигаций, учитывающих премию за кредитный риск, к безрисковым рублевым активам и предложена адаптированная модель расчета справедливых спрэдов, учитывающих премию за кредитный риск.

Прямая ссылка
Найти похожие

Нагдасева, А.
Ставка ФРС: история повторяется / А. Нагдасева // Рынок ценных бумаг. - 2007. - № 2. - С. 50-51. - (Зарубежные рынки) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A338(4/9)

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Экономика отдельных зарубежных стран, 1984-2007 гг.
Экономика отдельных зарубежных стран
Кл.слова (ненормированные):
акции -- доходность -- инвестирование -- казначейские облигации -- казначейские обязательства -- облигации -- рынки акций -- спрэды (экономика) -- ставки рефинансирования -- фондовые рынки
Аннотация: Вопрос снижения ставки рефинансирования США беспокоит многих экономистов, поскольку характер публикуемой в Штатах статистики больше свидетельствует о замедлении экономического роста, чем о его ускорении. И, тем не менее, каждый раз после выхода очередных данных аналитики переносят дату снижения ставки в ту или другую сторону. В статье рассматривается графическая зависимость между ставкой рефинансирования и доходностью казначейских облигаций США, дается анализ изменений на рынке облигаций, на основании исторического опыта сделаны выводы о дальнейшем развитии событий на американском рынке акций.

Доп.точки доступа:
Федеральная резервная служба США; Соединенные Штаты Америки; Соединенные Штаты Америки; ФРС США
Прямая ссылка
Найти похожие

Орешкин, М.
Ценообразование на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций / М. Орешкин, В. Байбеков // Рынок ценных бумаг. - 2007. - № 17. - С. 60-64. - (Финансы городов и регионов) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
долговое заимствование -- долговой рынок -- заимствования (финансы) -- муниципальные облигации -- облигации -- рынок субфедерального долга -- спрэды доходности -- субфедеральные облигации -- финансовые ресурсы -- ценообразование
Аннотация: Облигации - наиболее эффективное средство привлечения финансовых ресурсов в бюджеты. При этом они представляют большой интерес для инвесторов, обладая привлекательным соотношением доходности и риска. В данной статье описывается текущее состояние и тенденции рынка субфедерального долга, представлена модель ценообразования на этом рынке и возможные пути снижения стоимости заимствования для существующих и потенциальных эмитентов.

Доп.точки доступа:
Байбеков, В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Белозерова, В.
Российские банки на рынке корпоративных облигаций: рейтинг долговых обязательств / В. Белозерова // Рынок ценных бумаг. - 2007. - № 20. - С. 76-80. - (Корпоративные займы) )
. - Рис., табл. . - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банки -- долговые обязательства -- корпоративные облигации -- кредитные спрэды -- облигационные займы -- рейтинги долговых обязательств -- риски -- рынки облигаций -- финансовые риски -- цены облигаций -- эмитенты
Аннотация: Согласно классической теории, цена торгуемой ценной бумаги зависит от генерируемого дисконтированного денежного потока и оцениваемого риска ценной бумаги. В статье дана оценка влияния кредитного риска на рыночное формирование цены облигации путем сопоставления кредитного спрэда торгуемых облигаций с уровнем кредитных рейтингов эмитентов данных облигационных займов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Тиссен, И.
Влияние микроструктуры рынка ценных бумаг на его ликвидность / И. Тиссен // Государственная служба. - 2007. - № 6 : рис.155-159. - (Товар - деньги - товар) ) . - Библиогр.: с. 159 (7 назв. )

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волантильность рынка -- издержки -- информационная прозрачность рынков -- исполнение заявок -- котировки -- ликвидность рынка ценных бумаг -- модели исполнения заявок -- модели исполнения заявок -- рынок ценных бумаг -- рыночная микроструктура -- система исполнения сделок -- скорость исполнения сделок -- фондовые биржи -- ценовые спрэды -- ценообразование на рынке
Аннотация: Среди факторов, влияющих на ликвидность рынка ценных бумаг, важную роль играет скорость исполнения сделок в биржевых торговых системах. В статье анализируются различные модели и критерии оценки эффективности системы исполнения сделок.

Прямая ссылка
Найти похожие

Порывай, Д.
Новая реальность рынка рублевых облигаций / Д. Порывай, С. Боженко // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 18. - С. 70-76 : Рис., таблица. - (Макроэкономика) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

^A336.761

ББК 65.26 + 65.264
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
денежные риски -- доходность -- инфляция -- кредитные риски -- кредитные спрэды -- ликвидность -- оценка спрэдов -- рублевые облигации -- рынок рублевых облигаций -- финансовые рынки -- ценные бумаги -- ценные бумаги третьего эшелона
Аннотация: Авторы пытаются дать ответ на вопросы о том, на каких уровнях стабилизируются ставки денежного рынка в условиях возросших денежных рисков и какова справедливая премия за риск бумаг третьего эшелона.

Доп.точки доступа:
Боженко, С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Быховский, А.
Спрэд между привилегированными и обыкновенными акциями на российском рынке: динамика и основные факторы / А. Быховский, Д. Кайсин, П. Шабалин // Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 2. - С. 41-43. - (Квалифицированный инвестор) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
акции -- анализ спреда -- динамика акций -- динамика рыночного спреда -- обыкновенные акции -- привилегированные акции -- российский рынок -- спрэд -- спрэды доходности
Аннотация: Вопрос наличия и величины спрэда между ценами обыкновенных и привилегированных акций является одной из обсуждаемых тем в российской практике. Мнения специалистов относительно обоснованности существования спрэда, а также о его величине разнятся. С одной стороны, наличие спрэда обусловлено сложившимися правовыми и экономическими аспектами и подтверждается рыночной информацией, с другой — вопрос, от чего зависит его размер, является в значительной степени дискуссионным. В рамках данной статьи мы проанализируем величину спрэда между ценами привилегированных и обыкновенных акций, сложившегося на российском рынке, а также основные факторы, влияющие на его величину.

Доп.точки доступа:
Кайсин, Д.; Шабалин, П.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)