Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=оптимальный портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Чичуленков, Д. А.
Особенности управления портфелем банковских активов / Д. А. Чичуленков // Финансы и кредит. - 2009. - № 12. - С. 41-46. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
активы банка -- банковские активы -- несбалансированный портфель -- оптимальный портфель -- оценка портфеля -- планирование портфеля -- портфель банковских активов -- портфельная концепция управления -- потенциальный портфель -- рыночная экономика -- типы портфеля активов -- управление активами
Аннотация: На основе обобщения существующих научных взглядов на активы банка дается современное толкование понятия "портфель банковских активов", выделяются его основные типы и особенности портфельного подхода к управлению активами банка в современных рыночных условиях.

Прямая ссылка
Найти похожие

Яшин, С. Н. (доктор экономических наук).
Оценка финансовых рисков инвестиционного портфеля на основе его страховой составляющей / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. - 2013. - № 24. - С. 19-25 : табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 25 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
антидисманианы -- вектор-антидисманиан -- вектор-дисманиан -- дисманианы -- инвестиционный портфель -- оптимальный портфель -- оценка рисков -- портфель инвестиционных проектов -- портфель проектов -- разложение чистых доходов -- риск-менеджмент -- страховая составляющая инвестиционного портфеля -- финансовый менеджмент
Аннотация: В статье представлен метод оценки финансовых рисков инвестиционного портфеля, учитывающий приоритет возможных вариантов проектов, включаемых в портфель, с точки зрения максимально оправданных капиталовложений по Дисману. Метод опирается на инструменты статистического анализа и прогнозного моделирования на базе экспертных оценок, позволяет определять страховую составляющую для заданного инвестиционного портфеля.

Доп.точки доступа:
Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук); Подшибякин, Д. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Клитина, Н. А.
Формирование оптимального портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа / Н. А. Клитина // Финансы и кредит. - 2013. - № 37. - С. 64-68 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 68 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Лагранжа функция -- инвестиционные риски -- инвестиционный портфель -- оптимальный портфель -- портфельный инвестор -- уровень доходности -- функция Лагранжа
Аннотация: В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля при заданном уровне доходности с помощью функции Лагранжа, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг в случае фиксированного дохода. В результате проведенного анализа определены инвестиционные портфели ценных бумаг российских эмитентов при заданном уровне доходности, проведено сравнение построенных портфелей с оптимальным портфелем ценных бумаг.

Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Инвестирование в драгоценные металлы: оценка внутренних спиловер-эффектов / Е. А. Федорова, И. В. Ланец // Финансы и кредит. - 2013. - № 48. - С. 2-6 : табл., граф. - (Инвестиционный потенциал) ) . - Библиогр.: с. 6 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции, 1985-2013 гг.
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-моделирование -- драгоценные металлы -- золото -- инвестирование -- инвестиционные стратегии -- оптимальный портфель -- палладий -- платина -- серебро -- спиловер-эффект -- спрос на драгоценные металлы -- управление рисками -- финансовые рынки -- эффект спиловер
Аннотация: В статье рассмотрены внутренние спиловер-эффекты между доходностями и условной волатильностью палладия, золота, серебра и платины с помощью GARCH-моделирования на основе ежедневных данных (1985-2013 гг. ). Полученные результаты могут быть положены в основу оптимальной инвестиционной стратегии на финансовом рынке.

Доп.точки доступа:
Ланец, И. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)