Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=Мертона метод<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Темишев, М. Х.
    Кредитные деривативы как метод управления кредитным риском / М. Х. Темишев // Финансы и кредит. - 2007. - № 12. - С. 44-57. - (Управление рисками) ) . - Библиогр.: с. 57 (16 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A336
ББК 65.26 + 65.262.1
Рубрики: Экономика
   Финансы--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
Credit at Risk модель -- Джерроу-Тернбалла модель -- Мертона метод -- кредитные деривативы -- кредитные риски -- метод Мертона -- методы управления рисками -- модель Credit at Risk -- модель Джерроу-Тернбалла -- рынок кредитных деривативов -- управление рисками
Аннотация: В статье проанализированы методы оценки кредитных рисков, подходящих для рынка кредитных деривативов, таких как модель Мертона и модель Джерроу-Тернбалла, модель Credit at Risk и др. Показана универсальность модели Мертона и модели Джерроу-Тернбалла и их применимость в условиях России при определенных условиях. Проанализирован рынок кредитных деривативов России как составной части секъюритизации. Предложены рекомендации по созданию рынка кредитных деривативов в России.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)