Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=эффекты перетекания волатильности<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Асатуров, К. Г. (аналитик).
    Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров. Ч. 1 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 5. - С. 3-26 : табл. - (Финансовая экономика) ) . - Библиогр.: с. 25-26
. - ISSN 0130-0105
УДК
^a338(100)
ББК 65.5
Рубрики: Экономика
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
DCC-GARCH -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности.


Доп.точки доступа:
Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор)
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Асатуров, Константин Гарриевич (аналитик).
    Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров. Ч. 2 / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2014. - № 6. - С. 3-34. - (Финансовая экономика) ) . - Библиогр.: с. 34
. - ISSN 0201-7385
УДК
^a338(100)
ББК 65.5
Рубрики: Экономика
   Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
ARMA-DCC-GARCH -- DCC-GARCH -- волатильность -- мировые фондовые рынки -- посткризисные периоды -- фондовые рынки -- эффекты заражения (экономика) -- эффекты перетекания волатильности
Аннотация: Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.


Доп.точки доступа:
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор)
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)