Поисковый запрос: (<.>K=портфель ценных бумаг<.>) |
Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Наказной, А. С.
Игрок : торговая методика как инструмент управления портфелем ценных бумаг / Наказной А. С. // Российское предпринимательство. - 2008. - № 6, вып. 1. - С. 29-33. - (Финансовые рынки) ) . - Библиогр.: с. 33 (7 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
анализ финансовых рынков -- инвестиции в ценные бумаги -- инвестиционные портфели -- инвесторы -- портфель ценных бумаг -- предприятия -- технический анализ -- торговая методика -- управление портфелем ценных бумаг -- финансовые риски -- финансовые рынки -- фондовые биржи -- фундаментальный анализ -- ценные бумаги
Аннотация: Предложена авторская методика снижения риска при управлении портфелем ценных бумаг, основанная на методах фундаментального и технического анализа финансовых рынков.
Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Егоров, Андрей.
"Сейчас эпоха компромиссов" / Андрей Егоров ; [беседовал] Александр Ивантер // Эксперт. - 2013. - № 43. - С. 30-34 : цв. фотопортр. - (Русский бизнес. Мнение) )
. - ISSN 1812-1896ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки-респонденты -- интервью -- коммерческие банки -- корпоративное кредитование -- портфель ценных бумаг -- процентные ставки -- регулирование банков -- стратегии банков -- структура фондирования банков -- финансовые показатели банков
Аннотация: Интервью с председателем правления Судостроительного банка об этапах и стратегии развития банка; о факторах общероссийского торможения корпоративного кредитования и способах снижения процентных ставок. Справка о Судостроительном банке.
Доп.точки доступа:
Ивантер, Александр \.\; Судостроительный банкСудостроительный банк; СБ-банк
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Иптышева, Г.
Региональные аспекты управления портфелем ценных бумаг / Г. Иптышева, И. Мосина // Аудит и налогообложение. - 2000. - № 12. - С. 22-23
ББК 65.9(2)262.2
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- региональные аспекты -- управление -- ценные бумаги
Доп.точки доступа:
Мосина, И.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Иванов, Аркадий (проф. Моск. гос. соц. ун-та).
Риск и доходность инвестиционного портфеля / А. Иванов, А. Саркисян // Рынок ценных бумаг. - 2004. - № 4. - С. 85-88. - (Методические разработки) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходность активов -- инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые активы
Аннотация: Принимая решение о целесообразности вложения денежных средств в финансовые активы, инвестор должен определить риск, присущий этим активам, ожидаемую доходность и оценить, достаточна ли эта доходность для компенсации ожидаемого риска. В материале предлагается методика обоснования структуры портфеля ценных бумаг с точки зрения приемлемого для инвестора соотношения риск/доходность. Рассматриваются варианты портфелей, сотавленных из акций российских компаний со средней доходностью.
Доп.точки доступа:
Саркисян, Андраник (аспирант Моск. гос. соц. ун-та)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук).
Фрактальный подход к формированию портфелей ценных бумаг / Е. М. Бронштейн, З. И. Янчушка // Финансы и кредит. - 2007. - № 12. - С. 26-29. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 29 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26 + 65.262.2
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- рынок ценных бумаг -- формирование портфелей -- фрактальные размерности кривых -- фрактальный метод -- фрактальный подход -- ценные бумаги
Аннотация: Развитие портфельной теории на основе фрактального подхода к формированию портфелей рисковых ценных бумаг.
Доп.точки доступа:
Янчушка, З. И.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Абуздин, И. С. (асп.).
К вопросу о проблеме выбора оптимального портфеля ценных бумаг / Абуздин И. С. // Финансовый менеджмент. - 2007. - № 4. - С. 74-81. - (Инвестиции и предпринимательство) ) . - Библиогр.: с. 81 (7 назв. )
. - ISSN 1607-968ХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
доходность -- инвестиции -- инвесторы -- конечная доходность портфеля -- ожидаемая среднерыночная доходность -- оптимальный портфель ценных бумаг -- показатель склонности к риску -- портфель ценных бумаг -- риски -- ценные бумаги
Аннотация: Автор статьи раскрывает методику объективного определения количественных рамок показателя склонности к риску для различных инвесторов, используя взаимосвязь доходности и риска портфелей со среднерыночными показателями, а также связь вида выбираемого портфеля с предпочтениями инвестора по соотношению его риска и доходности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Лисица, М. И. (канд. экон. наук).
Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент / М. И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - № 14. - С. 27-30. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26 + 65.263.12
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
биржевая торговля -- биржевой рынок -- доходность активов -- доходность ценных бумаг -- модели оценки -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- портфельные инвестиции -- селекция финансовых активов -- теория портфеля -- финансовые активы -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Описаны принципы отбора ценных бумаг и формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Проведен анализ проблем и противоречий современной теории портфеля. Предложен инструментарий, позволяющий усовершенствовать процесс селекции финансовых активов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Шапиро, В. Я. (д-р техн. наук, проф.).
Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова / В. Я. Шапиро, Н. А. Шапиро // Финансы и кредит. - 2007. - № 33. - С. 33-38. - (Инвестиционная политика) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Маркова цепи -- инвестиции -- инвестиционная политика -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- инвесторы -- оценка риска портфельных инвестиций -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- риск портфельных инвестиций -- риски -- рынок коллективных инвестиций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- цепи Маркова
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования оптимального портфеля ценных бумаг как индивидуальными инвесторами, имеющие психологически разные склонности к риску, так и коллективными инвесторами (управляющими компаниями ПИФов), имеющие правовые ограничения по склонности к риску, но ставящие и в том и другом случае перед собой задачу формировать оптимальную структуру портфеля при реально складывающихся ценах, существующем прогнозе тенденций фондового рынка и субъективной оценке их реализации.
Доп.точки доступа:
Шапиро, Н. А. (д-р экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - № 16. - С. 16-21. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- VaR (финансы) -- Value-at-Risk -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Геращенко, И. П. (канд. физ.-мат. наук, доц.).
Оптимальные стратегии портфельных инвесторов / И. П. Геращенко // Финансы и кредит. - 2008. - № 14. - С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эффективность рынка
Аннотация: В статье проводится оценка эффективности российского фондового рынка. Сделан вывод о наличии слабой степени эффективности фондового рынка, начиная с 2003 г. Предложен способ формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе краткосрочных прогнозов цен на акции.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
11.
|
Лещенко, А. Е.
Формирование портфеля акций российских компаний / А. Е. Лещенко // Финансы. - 2008. - № 11. - С. 68-73 : табл. - (Финансовые рынки) ) . - Библиогр. в сносках
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- портфель акций -- портфель финансовых инструментов -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- теория портфельных инвестиций -- ценные бумаги
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
12.
|
Нуртазина, К. Б.
Формирование портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности / К. Б. Нуртазина // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2008. - № 5. - С. 64-74. - (Отраслевая и региональная экономика) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-0105ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- методология инвестирования -- портфель ценных бумаг -- региональная экономика -- финансовая деятельность -- финансовая математика -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- экономическая содержательность
Аннотация: В данной статье предложена методология инвестирования, основанная на динамике развития. Статья фокусируется на проблемах портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности. Даны новые постановки задач. Особый интерес может вызвать проблема двойственности, которая наполняется экономической содержательностью. Полученные результаты вносят определенный вклад в рассматриваемое направление финансовой математики.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
13.
|
Кох, И. А. (канд. экон. наук).
Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг / И. А. Кох // Финансы и кредит. - 2008. - № 41. - С. 44-48. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвесторы -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- стратегии управления -- типы рыночного поведения -- управление портфелем -- фондовый рынок -- формирование портфеля -- ценные бумаги
Аннотация: В статье выделены практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг, соответствующие основным типам рыночного поведения портфельных инвесторов на современном фондовом рынке, и дана характеристика этих подходов по ключевым позициям, в том числе с точки зрения стратегии управления портфелем, срочности инвестирования и других параметров портфеля.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
14.
|
Едронова, В. Н. (д-р экон. наук).
Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: характеристика объектов инвестиций / В. Н. Едронова, Г. Р. Бикулов // Финансы и кредит. - 2008. - № 35. - С. 32-38. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
банковские стратегии -- долговые обязательства -- долевые ценные бумаги -- инвестиционные стратегии -- инвестиционный портфель -- матрицы вхождения -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрены вопросы вхождения котируемых и некотируемых ценных бумаг в инвестиционный и торговый портфели, проанализированы матрицы вхождения объектов инвестиций в портфели ценных бумаг банка. С позиций разработки инвестиционной стратегии охарактеризованы долговые обязательства и долевые ценные бумаги.
Доп.точки доступа:
Бикулов, Г. Р.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
15.
|
Кох, И. А. (канд. экон. наук).
Оценка эффективности управления портфелем при различных подходах к портфельному инвестированию / И. А. Кох // Финансы и кредит. - 2009. - № 39. - С. 35-39. - (Портфельное инвестирование) ) . - Библиогр.: с. 39 (6 назв. )
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- инвесторы -- конструирование портфеля -- оценка эффективности -- портфель ценных бумаг -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- управление портфелем -- финансовые инвестиции -- фондовые рынки -- ценные бумаги -- эффективность инвестирования
Аннотация: Рассматривается проблема взаимной увязки показателей и критериев эффективности портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг и рыночного поведения конкретного инвестора в рамках избранного им подхода к портфельному инвестированию. Предлагаются аналитические показатели, характеризующие результат портфельного инвестирования с точки зрения полноты использования портфельным менеджером потенциала фондового рынка и стабильности этого результата.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
16.
|
Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - № 24. - С. 73-77. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
17.
|
Абанин, С. Л.
Анализ моделей расчета ставки капитализации / С. Л. Абанин // Финансы и кредит. - 2009. - № 11. - С. 58-66. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: с. 66 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
Бридена модель -- Марковица модель -- денежные потоки -- модели расчета -- модели формирования портфеля -- модель Бридена -- модель Марковица -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- ставка доходности -- ставка капитализации -- стоимость капитала -- стоимость облигаций -- ценообразование капитальных активов
Аннотация: Цель исследования - определить наиболее подходящие модели расчета ставки капитализации. Для достижения поставленной цели уточняются понятия "стоимость капитала", "требуемая ставка доходности", "ставка капитализации", "ожидаемая доходность"; выявляются недостатки тех или иных моделей, при помощи которых вычисляют ставку капитализации, проводятся соответствующие расчеты.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
18.
|
Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2010. - № 44. - С. 44-48. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 48 (11 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости
Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
19.
|
Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов / Л. П. Яновский, О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - № 18. - С. 17-23 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 23 (8 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
EVAR -- Тобина-Марковица модель -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.
Доп.точки доступа:
Кульнева, О. С.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
20.
|
Кочетков, А. В.
Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг / А. В. Кочетков // Финансы и кредит. - 2011. - № 42. - С. 55-58 : табл. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 58 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- диверсификация активов -- инновационные методики -- ликвидность -- портфель ценных бумаг -- ребалансировка ценных бумаг -- теория Марковица
Аннотация: В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный