Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=портфели акций<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Косенко, М. В.
    Привлекательность инвестиционных вложений в акции и банковские депозиты в условиях мирового финансового кризиса / Косенко М. В. // Финансовый менеджмент. - 2009. - № 2. - С. 122-133. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 133 (6 назв. )
. - ISSN 1607-968X
УДК
^A330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
акции -- банковские депозиты -- инвестиции -- инвестиционные вложения -- контролируемые риски -- мировой финансовый кризис -- портфели акций -- потенциальный доход -- привлекательность инвестиционных вложений -- российские эмитенты
Аннотация: Несмотря на мировой финансовый кризис, вложения в портфели акций российских эмитентов по -прежнему остаются привлекательными для инвесторов, так как предполагают высокий потенциальный доход при контролируемых рисках.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Федорова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор).
    Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, С. В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 48. - С. 15-25. - (Методы анализа) ) . - Библиогр.: с. 23-25 (21 назв. )
. - ISSN 2073-039Х
УДК
^a330.322
^a336.761
ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
excess volatility методология -- методология excess volatility -- оптимизация портфеля акций -- портфели акций -- управление портфелем акций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- формирование портфелей акций
Аннотация: Предлагается применение на российском фондовом рынке методологии excess volatility. Методология является современной и ранее не применялась для российского рынка ценных бумаг. Было произведено сравнение шести стратегий, показавших лучшие и худшие результаты по доходности на трех временных интервалах тестирования. На интервале тестирования "весь период" лучшая стратегия показала результаты доходности, значительно превосходящие результаты индекса ММВБ. Худшая стратегия показала результаты, сопоставимые с доходностью и риском данного индекса. На интервале тестирования "кризис" лучшая стратегия показала положительную доходность в отличие от индекса ММВБ при сопоставимом риске. Худшая стратегия показала результаты, несколько превосходящие результаты индекса. На интервале тестирования "после кризиса" лучшая стратегия показала результаты доходности, превосходящие результаты индекса ММВБ приблизительно в два раза при сопоставимом уровне риска. Худшая стратегия показала более низкую доходность, по сравнению с индексом. Методология excess volatility может применяться инвесторами для формирования оптимальной инвестиционной стратегии.


Доп.точки доступа:
Сеначин, С. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)