Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=коэффициент хеджирования<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Селюков, В. К.
    Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов / В. К. Селюков // Российское предпринимательство. - 2005. - № 7. - С. 63-67. - (Финансы) )
. - Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-6, 2005 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
Кл.слова (ненормированные):
длинный хедж -- короткий хедж -- коэффициент хеджирования -- риски -- управление рисками -- управление ценовыми рисками -- фьючерсные контракты -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: Рассмотрено содержание понятий короткий и длинный хедж. Приведен расчет коэффициента хеджирования.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Неверович, О. О.
    Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями / О. О. Неверович // Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С. 48-62 : схемы, табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 62 (20 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
GARCH модель -- коэффициент хеджирования -- модель GARCH -- нефтяной рынок -- условные корреляции -- фьючерсы на нефть -- хеджирование
Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)