Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=Марковица теория<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Молодцов, Д.
    К теории управления портфелем / Д. Молодцов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 6. - С. 54-56. - (Методические разработки) )
. - ISSN 0869-6608
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- биржевая торговля -- методические разработки -- облигации -- стратегии управления портфелем -- теория Марковица
Аннотация: В настоящей статье предприняты первые шаги в создании общей методологии управления портфелем для достаточно широкого класса стратегий.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Соловьев, Ю. П. (д-р экономических наук).
    Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций / Ю. П. Соловьев, В. П. Семенов, Р. К. Гринцявичус // Банковское дело. - 2008. - № 8. - С. 64-69 : фот., рис. - (Практика) (Организация и управление) )
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- банки -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- математические методы анализа -- портфельные инвестиции -- теория Г. Марковица
Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов.


Доп.точки доступа:
Семенов, В. П. (д-р экономических наук); Гринцявичус, Р. К. (канд. физико-математических наук)
Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Трифонов, Д. А. (кандидат экономических наук).
    Эволюция портфельных доходов в банковском менеджменте / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. - 2011. - № 9. - С. 43-50 : табл. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 49-50 (30 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- диверсификация портфеля -- история финансов -- коммерческие банки -- менеджмент в банках -- портфельная теория -- портфельные доходы -- теория Марковица -- теория банковского менеджмента -- теория портфеля
Аннотация: Дается краткий обзор генезиса и развития портфельной теории. Показана эволюция портфельных концепций в банковском менеджменте.

Прямая ссылка
Найти похожие
4.


    Кочетков, А. В.
    Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг / А. В. Кочетков // Финансы и кредит. - 2011. - № 42. - С. 55-58 : табл. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 58 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- диверсификация активов -- инновационные методики -- ликвидность -- портфель ценных бумаг -- ребалансировка ценных бумаг -- теория Марковица
Аннотация: В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг.

Прямая ссылка
Найти похожие
5.


    Берзон, Н. И. (доктор экономических наук).
    Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин // Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С. 21-33 : табл., диагр. - (Оценка инвестиций) ) . - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Йенсена альфа коэффициент -- Марковица теория -- Модильяни коэффициент -- Сортино коэффициент -- Трейнора коэффициент -- Шарпа коэффициент -- альфа Йенсена коэффициент -- временной горизонт инвестирования -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- коэффициент Модильяни -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- коэффициенты эффективности инвестиций -- оценка эффективности инвестиций -- портфельные инвестиции -- теория Марковица -- фондовый рынок -- эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.


Доп.точки доступа:
Дорошин, Д. И.
Прямая ссылка
Найти похожие
6.


    Попов, Владимир Александрович.
    Параметры портфелей акций на российском фондовом рынке в разгар финансового кризиса и в период выхода из него / В. А. Попов, В. П. Семенов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 38-43 : табл., рис. - (Финансы и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 43 (2 назв.)
. - ISSN 0869-7574
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг, 2007 г.
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- вложения -- доходность -- портфель акций -- портфельные теории -- риски -- рынок акций -- сравнительный анализ -- теория Марковица -- финансовый кризис -- фондовый рынок
Аннотация: В статье изложен сравнительный анализ риска и доходности вложений на российском рынке акции в период кризиса конца 2007 года и после него. Анализ проведен на базе диверсификационной стратегии Г. Марковица.


Доп.точки доступа:
Семенов, Владимир Петрович
Прямая ссылка
Найти похожие
7.


    Студников, С. С. (старший преподаватель).
    Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - (Инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 21 (15 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^A330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.


Доп.точки доступа:
Михайлов, Д. М.
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)