Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Яновский, Л. П.$<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Широбоков, В. Г. (д-р экон. наук, проф.).
Конструктивно-аналитический метод дифференциации затрат / Широбоков В. Г., Яновский Л. П., Яновская М. А. // Финансовый менеджмент. - 2004. - № 2. - С. 39-46. - (Управление финансами предприятия) ) . - Библиогр: с. 46 (9 назв. )
. - ISSN 1607-968Х

УДК

^A658.14/.17

ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика
Право--Российская Федерация--Россия
Кл.слова (ненормированные):
анализ -- конструктивно-аналитический метод -- менеджмент -- товарная продукция -- учет затрат
Аннотация: Финансовый менеджмент предприятия анализируют соотношения "затраты - объем производства - прибыль" (Costs - Volume Profit или CVP) . С помощью данного анализа определяются чрезвычайно важные для управления бизнесом величины: точка рентабельности производства, показатель безопасности, операционный риск и критический уровень цены реализации.

Доп.точки доступа:
Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.); Яновская, М. Л.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономич. наук, профессор).
Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л. П. Яновский, Д. А. Филатов // Финансы и кредит. - 2005. - № 32. - С. 2-9. - (Финансовые рынки) ) . - Библиогр.: с. 13 (15 назв. )
. - табл. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
SP-500 индекс -- Веге-Изинга модель -- Изинга модель -- глобальные рыночные кризисы -- детерминированный хаос -- индекс SP-500 -- когерентный финансовый рынок -- кризисы в экономике -- методика нелинейной динамики -- модель Веге-Изинга -- модель Изинга -- нелинейная динамика -- нелинейные статистические модели -- статистические модели -- теория когерентного рынка -- теория когерентного рынка -- теория хаоса -- финансовые временные ряды -- финансовые крахи -- финансовые кризисы -- финансовые рынки -- экономические кризисы
Аннотация: В первой части статьи исследуются числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов выводится новая характеристики - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Произведены оценки процентного содержания детерминированного и случайного хаоса для временных рядов валют и курсов акций на российском финансовом рынке. Во второй части статьи разработанная методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в последней четверти XX в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков. В третьей части статьи анализируется теория когерентного финансового рынка на примере поведения индекса SP-500.

Доп.точки доступа:
Филатов, Д. А. (доктор экономич. наук, доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.).
Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л. П. Яновский, Д. А. Филатов // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 17. - С. 5-15. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 15 (13 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований, 1987-2001 гг.
Кл.слова (ненормированные):
анализ финансовых рынков -- валютные курсы -- гипотезы когерентного рынка -- зарубежный опыт -- курсы акций -- методы нелинейной динамики -- научные исследования -- нелинейная динамика -- нелинейные статистические модели -- расчеты фрактальных характеристик -- статистические данные -- теории динамического хаоса -- финансовые рынки -- экономико-математическое моделирование -- экономические кризисы
Аннотация: Данная в работе методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов, случившихся в последней четверти ХХ в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков.

Доп.точки доступа:
Филатов, Д. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.).
Расчеты внутренней нормы доходности, показателя масштаба инвестиций и чистой дисконтированной стоимости для нестандартных инвестиционных проектов / Л. П. Яновский, М. Л. Яновская // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 5. - С. 2-13. - (Формирование инвестиционных проектов) ) . - Библиогр.: с. 12 (14 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
ВНД -- внутренняя норма доходности -- инвестиции -- нестандартные инвестиционные проекты -- чистая дисконтированная стоимость -- чистый дисконтированный доход -- чистый эквивалентный доход
Аннотация: Рассмотрен алгоритм с понятным экономическим содержанием, позволяющий определить показатель внутренней нормы доходности для любых инвестиционных проектов.

Доп.точки доступа:
Яновская, М. Л.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.).
Применение эконометрических методов в управленческом учете : на примере предприятий фармацевтической промышленности / Л. П. Яновский, В. Г. Широбоков, М. В. Беленков // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 16. - С. 2-7. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 7 (7 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ--Россия--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
контрольные карты качества -- матричные модели затрат -- управленческий учет -- уравнения линейной регрессии -- уравнения множественной регрессии -- фармацевтическая промышленность -- эконометрические методы
Аннотация: Представлен и реализован достаточно нетрадиционный подход к классической проблеме анализа поведения производственных затрат, основанный на использовании эконометрических моделей при принятии управленческих решений предприятия. Разработан и успешно апробирован способ прогнозирования будущих затрат производственной деятельности.

Доп.точки доступа:
Широбоков, В. Г. (д-р экон. наук); Беленков, М. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.).
Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования / Л. П. Яновский, С. Н. Владыкин // Финансы и кредит. - 2009. - № 29. - С. 12-18. - (Инвестиционная деятельность) ) . - Библиогр.: с. 18 (9 назв. )

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
САРМ -- Тобина-Марковица модель -- Шарпа коэффициенты -- диверсификация -- инвестирование -- инвестиции -- инвестиционная деятельность -- инструменты расчетов -- капитал -- коэффициенты Шарпа -- модель Тобина-Марковица -- оптимальные темпы роста -- оптимальный горизонт инвестирования -- оптимизация портфеля -- портфельный анализ -- риск-менеджмент -- транзакционные издержки -- фиксированный горизонт инвестирования -- фондовый рынок
Аннотация: Предлагается новый подход к построению оптимального портфеля с учетом инвестиционного горизонта. Теория основана на существующей модели Тобина-Марковица и расширяет ее на случаи, когда происходит балансирование портфеля и последовательное реинвестирование капитала. Вводится альтернативное определение колеблемости временного ряда, отличное от стандартного отклонения, основанное на соотношении между средним арифметическим и средним геометрическим конечного ряда положительных чисел. Приводится аналогия теории САРМ, методика расчета коэффициентов Шарпа для модели с учетом инвестиционного горизонта и альтернативным вариантом колеблемости.

Доп.точки доступа:
Владыкин, С. Н.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - № 40. - С. 2-8 : табл. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 8 (17 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски
Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).

Доп.точки доступа:
Лебедянская, Е. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Оптимизация прогнозного бюджета оборотных средств предприятия с использованием облигационного портфеля / Л. П. Яновский, Н. Ю. Тимофеева // Финансы и кредит. - 2011. - № 13. - С. 31-45 : табл. - (Финансы хозяйствующих субъектов) ) . - Библиогр.: с. 45 (15 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
бюджет оборотных средств -- инвестиционная деятельность -- облигационный портфель -- оборотные средства -- оптимальный портфель облигаций -- портфель облигаций -- потоки свободной ликвидности -- прогнозирование бюджета -- прогнозный бюджет -- прогнозный портфель -- управление денежными средствами -- управление предприятием -- управление финансами -- финансы предприятия
Аннотация: Цель работы - оптимизация процесса формирования прогнозного бюджета оборотных средств предприятия на основе модели принятия решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком свободной ликвидности предприятия, и выбора оптимального варианта управления оборотными средствами предприятия.

Доп.точки доступа:
Тимофеева, Н. Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов / Л. П. Яновский, О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - № 18. - С. 17-23 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 23 (8 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
EVAR -- Тобина-Марковица модель -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.

Доп.точки доступа:
Кульнева, О. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)