Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Бронштейн, Е. М.$<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Бронштейн, Е. М.
Страховые премии и функция спроса / Е. М. Бронштейн // Страховое дело. - 2004. - № 8. - С. 15-20. - (Актуарные расчеты) ) . - Библиогр.: с. 20 (6 назв. )
. - ISSN 0869-7574

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
актуарные модели -- актуарные расчеты -- динамическая модель -- математические методы -- статическая модель -- страховые премии -- функция спроса
Аннотация: Рассмотрена задача определения страховых премий с учетом функции спроса. Выделены свойства функции спроса. В частности, установлено, что в подобной модели риск не может быть сколь-угодно малым.

Прямая ссылка
Найти похожие

Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук, проф.).
Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 3. - С. 8-12. - (Оценка инвестиционных рисков) ) . - Библиогр.: с. 12 (4 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A657.6

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
   Экономика
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
Conditional Value-at-Risk -- Value-at-Risk -- акции -- анализ мер риска -- диверсифицированность оптимальных портфелей -- доходность оптимальных портфелей -- меры риска -- оптимальные инвестиционные портфели -- параметры альфа -- параметры бета
Аннотация: Показана задача формирования портфелей ценных бумаг, минимизирующих известные меры риска (Value-at-Risk и Conditional Value-at-Risk и их модификации) . Проведен сравнительный анализ фактической доходности построенных портфелей на базе российских высоколиквидных акций.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук).
Фрактальный подход к формированию портфелей ценных бумаг / Е. М. Бронштейн, З. И. Янчушка // Финансы и кредит. - 2007. - № 12. - С. 26-29. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 29 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26 + 65.262.2
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- рынок ценных бумаг -- формирование портфелей -- фрактальные размерности кривых -- фрактальный метод -- фрактальный подход -- ценные бумаги
Аннотация: Развитие портфельной теории на основе фрактального подхода к формированию портфелей рисковых ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Янчушка, З. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)