Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Щетинин, Е. Ю.$<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Щетинин, Е. Ю. (канд. физико-математич. наук).
Статистический анализ свойств структур экстремальных зависимостей на российском фондовом рынке / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2005. - № 22. - С. 44-49. - (Анализ экстремальных зависимостей) ) . - Библиогр.: c. 49 (8 назв. )
. - рис., график, табл. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
анализ экстремальных зависимостей -- асимметризация эмпирических распределений -- глобальные финансовые рынки -- контагион -- математические методы в экономике -- статистический анализ -- стохастический анализ -- структуры экстремальных зависимостей -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- экстремальные зависимости -- экстремальные зависимости -- эмпирические распределения -- эмпирические эффекты
Аннотация: В работе обнаружены и исследованы новые эмпирические эффекты, возникающие на финансовых рынках в условиях воздействия на них неблагоприятных внешних факторов, такие как контагион, асимметризация эмпирических распределений финансовых показателей как финансовых рынков, так и их отдельных эмитентов, возникновение структур экстремального типа, смена области притяжения структур зависимости и их асимметризация. Предложены новые математические модели описания этих эффектов, а также новые методы стохастического анализа структур экстремальных зависимостей.

Прямая ссылка
Найти похожие

Щетинин, Е. Ю. (канд. физико-математич. наук).
О структурном подходе к управлению компанией с высокой изменчивостью показателей / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2006. - № 2. - С. 34-37. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 37 (4 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A338.24

ББК 65.290-2
Рубрики: Экономика
Управление предприятием
Кл.слова (ненормированные):
бизнес-структура компании -- математические методы в управлении -- рисковая премия -- рисковый капитал -- статистический анализ в управлении -- стресс-тестинг -- структурный подход в управлении -- управление капиталом компании -- управление компанией
Аннотация: Предложены новые инструментальные методы управления капиталом компании на основе стресс-тестинга ее бизнес-структуры. Построены методы оценивания границ эффективности применения данной модели бизнес-структуры в конкретных условиях ведения бизнеса. Предложен структурный подход к вычислению профиля рискового капитала и рисковой премии в зависимости от типа структуры статистических связей бизнес-направлений компании.

Прямая ссылка
Найти похожие

Щетинин, Е. Ю. (канд. физ.-мат. наук).
Об оценке премии в схемах эксцедентного перестрахования / Е. Ю. Щетинин // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 1. - С. 35-38. - (Оценка премии перестрахования) ) . - Библиогр.: с. 38 (7 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A657.6

^A658

ББК 65.29
Рубрики: Экономика
Экономика предприятия--Россия--Российская Федерация
Экономика предприятия
Кл.слова (ненормированные):
графики моделей функции -- модель плотности копулы -- модель функции А -- оценка премии -- схемы эксцедентного перестрахования -- эксцедентное перестрахование
Аннотация: Приведены данные исследования об оценке премии в схемах эксцедентного перестрахования.

Прямая ссылка
Найти похожие

Щетинин, Е. Ю. (канд. физ.-мат. наук).
К анализу эффективности бизнеса в условиях высокой изменчивости его финансовых активов / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2006. - № 14. - С. 39-41. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: с. 41 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
анализ эффективности бизнеса -- изменчивость финансовых активов -- моделирование бизнеса -- структурные индексы -- финансовые активы -- финансовые показатели -- экономический анализ -- эффективность бизнеса -- эффективность инвестиций
Аннотация: Предложен структурный подход к моделированию бизнеса компании в условиях высокой изменчивости ее финансовых показателей. Построен структурный индекс бизнеса компании и с его использованием проведены вычислительные эксперименты по оцениванию эффективности инвестиций в акции российского фондового рынка. Сравнительный анализ результатов вычислений показал преимущества использования структур эллиптического типа для моделирования и анализа эффективности бизнеса компании.

Прямая ссылка
Найти похожие

Щетинин, Е. Ю. (канд. физ.-мат. наук).
К анализу показателей стоимости акций компаний на фондовом рынке с высокой волатильностью / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2006. - № 30. - С. 42-46. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: с. 46 (8 назв. )
. - ISSN 7122-2

УДК

^A330

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
акции -- анализ показателей стоимости -- волатильность -- количественный анализ -- методы анализа -- оценка бизнеса -- показатели стоимости -- фондовые рынки
Аннотация: Цели, задачи и методы анализа показателей стоимости акций.

Прямая ссылка
Найти похожие

Щетинин, Е. Ю.
О современных подходах к страхованию кредитных рисков / Е. Ю. Щетинин // Финансы и кредит. - 2007. - № 39. - С. 25-33. - (Кредитные риски) ) . - Библиогр.: 33 (7 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26 + 65.262.52
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--РФ
Кл.слова (ненормированные):
банковский капитал -- дефолт по кредиту -- ипотечные кредиты -- классификация ценных бумаг -- кредитные риски -- кредитные ценные бумаги -- своп на дефолт по кредиту -- своп-премия -- сделки секьюритизации -- секьюритизация -- страхование кредитных рисков -- транш
Аннотация: Рассмотрены проблемы страхования кредитных рисков на основе сделок секьюритизации финансовых активов. Описаны основные типы секьюритизации. Проведена классификация кредитных ценных бумаг, обычно используемых при проведении секьюритизации, в том числе различных типов свопов на кредит по дефолту, даны их характеристики. В заключительной части статьи кратко рассмотрены особенности и вопросы развития секьюритизации в России.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)