Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>A=Моисеев, Б. С.$<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Моисеев, Б. С.
    О методике стресс-тестирования банка / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2008. - № 9. - С. 55-63. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A330.4
^A336.7
ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
активы -- банки -- банковская система -- вероятностей переходов матрица -- кредитные риски -- кризисы -- матрица вероятностей переходов -- оценка кредитных рисков -- потери банков -- расчет кредитных рисков -- риски -- стоимость активов -- стресс-тестирование (методика расчета)
Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Моисеев, Б. С.
    Интервальное резервирование: бережливый подход к расходованию капитала банка / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2010. - № 9. - С. 58-67. - (Научно-прикладные исследования) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A330.4
^A336.7
ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский капитал -- вероятность дефолтов -- дефолты -- интервальное резервирование -- кредитные риски -- кредиты -- кризисы -- математические методы -- матрица вероятностей -- ожидаемые потери -- резервы банка -- риски -- формирование резервов
Аннотация: В статье предлагается новый подход к резервированию, который позволяет создавать резервы на уровне, минимально достаточном для покрытия ожидаемых потерь. Методика основывается на доказанном положении о том, что величина резервов по кредитам напрямую связана с вероятностью их дефолта. Представлен метод расчета матрицы вероятностей, который позволяет надежно оценивать вероятности дефолтов.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)