Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>A=Крицкий, О. Л.$<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук, доц.).
Неприятие риска инвестиций при финансовом кризисе / О. Л. Крицкий // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 20. - С. 9-18. - (Инвестиции и риски) ) . - Библиогр.: с. 18 (24 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A330.322

^A657.6

ББК 65.263 + 65.053
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- коэффициент неприятия риска -- многомерное неприятие риска -- неприятие риска инвестиций -- одномерное неприятие риска -- риск инвестиций -- финансовый кризис
Аннотация: Предложена методология вычисления одномерного и многомерного неприятия риска, основанная на оценивании условного математического ожидания и дисперсии избыточной доходности.

Прямая ссылка
Найти похожие

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук, доц.).
Расчет безрисковой стохастической процентной ставки и ее применение в модели Блэка-Кокса / О. Л. Крицкий, Т. А. Ильина, Д. М. Каменских // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 15. - С. 54-62. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 62 (14 назв. )
. - ISSN 2073-039X

УДК

^A657.6

^A330.4

ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Кокса модель -- безрисковые стохастические процентные ставки -- методология расчета процентных ставок -- модель Блэка-Кокса -- неприятия рисков -- процентные ставки -- расчет процентных ставок -- риски -- финансовые инструменты
Аннотация: Предложена методология расчета стохастической безрисковой процентной ставки по неприятиям риска различных финансовых инструментов.

Доп.точки доступа:
Ильина, Т. А. (асп.); Каменских, Д. М.
Прямая ссылка
Найти похожие

Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук; доц.).
Ядерная оценка волатильности / О. Л. Крицкий, П. В. Трясучев, Е. О. Савельева // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 6. - С. 39-44. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 44 (13 назв. )
. - ISSN 2073-039X

УДК

^A330.4

^A657.6

ББК 65в631 + 65.053
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
деривативы фондового рынка -- непараметрическая оценка волатильности -- оценка волатильности -- ядерная оценка -- ядерные функции
Аннотация: Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов фондового рынка.

Доп.точки доступа:
Трясучев, П. В.; Савельева, Е. О.
Прямая ссылка
Найти похожие

Крицкий, О. Л. (кандидат физико-математических наук).
Оптимизация портфеля финансовых инструментов / О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер // Финансы и кредит. - 2013. - № 36. - С. 35-40 : табл., граф. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 40 (9 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции--Россия, 2000-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
многомерные модели -- модели управления портфелем -- модель динамических корреляций -- оптимальный инвестиционный портфель -- портфельные инвестиции -- управление инвестиционным портфелем -- финансовый рынок
Аннотация: В статье решается задача формирования оптимального инвестиционного портфеля в условиях неопределенности с минимальным уровнем допустимого риска. Предложена модификация модели Марковица, позволяющая учесть гетероскедастичность исходных статистических данных и нестационарность корреляционной и ковариационной матриц. Сформирован оптимальный портфель из высоколиквидных российских ценных бумаг. Исследована динамика стоимости портфеля в 2000-2006 гг.

Доп.точки доступа:
Бельснер, О. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)