Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/М 34-931170<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Матросов, С.
    Использование опционов FORTS в создании стратегий хеджирования портфелей российских акций в условиях высокой волатильности / С. Матросов // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 20. - С. 39-42. - (Инструменты срочного рынка) )
. - ISSN 0869-6608
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
декорреляция фьючерсов -- опционы -- опционы FORTS -- спот-фьючерсы -- фьючерсы -- хеджирование портфелей акций
Аннотация: В настоящее время вопрос хеджирования позиций в акциях с сохранением возможности заработать как никогда актуален для российских инвесторов и профучастников. Опционы наряду с ограничением максимального уровня "просадки" представляют инвестору возможность воспользоваться ожидаемой динамикой рынка, тогда как фьючерсы позволяют лишь зафиксировать текущую доходность (убыток) на момент хеджирования ( в случае полного хеджирования), не допуская дальнейшей положительной динамики портфеля за исключением случае декорреляции фьчерса и позиции спот.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)