Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>I=/М 27-556674<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Марков, А. А.
    Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А. А. Марков // Финансы и кредит. - 2009. - № 48. - С. 88-93. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )
УДК
^A336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--США
Кл.слова (ненормированные):
рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)