Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=оптимизация портфеля<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Яновский, Л. П. (д-р экон. наук, проф.).
Выбор портфеля с учетом горизонта инвестирования / Л. П. Яновский, С. Н. Владыкин // Финансы и кредит. - 2009. - № 29. - С. 12-18. - (Инвестиционная деятельность) ) . - Библиогр.: с. 18 (9 назв. )

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
САРМ -- Тобина-Марковица модель -- Шарпа коэффициенты -- диверсификация -- инвестирование -- инвестиции -- инвестиционная деятельность -- инструменты расчетов -- капитал -- коэффициенты Шарпа -- модель Тобина-Марковица -- оптимальные темпы роста -- оптимальный горизонт инвестирования -- оптимизация портфеля -- портфельный анализ -- риск-менеджмент -- транзакционные издержки -- фиксированный горизонт инвестирования -- фондовый рынок
Аннотация: Предлагается новый подход к построению оптимального портфеля с учетом инвестиционного горизонта. Теория основана на существующей модели Тобина-Марковица и расширяет ее на случаи, когда происходит балансирование портфеля и последовательное реинвестирование капитала. Вводится альтернативное определение колеблемости временного ряда, отличное от стандартного отклонения, основанное на соотношении между средним арифметическим и средним геометрическим конечного ряда положительных чисел. Приводится аналогия теории САРМ, методика расчета коэффициентов Шарпа для модели с учетом инвестиционного горизонта и альтернативным вариантом колеблемости.

Доп.точки доступа:
Владыкин, С. Н.
Прямая ссылка
Найти похожие

Борисова, В. Д.
Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля / В. Д. Борисова // Деньги и кредит. - 2011. - № 11. - С. 47-50. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 50 (5 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковский портфель -- достаточность капитала -- капитализация -- коммерческие банки -- оптимизация портфеля -- уровень капитализации
Аннотация: Статья посвящена вопросам поиска допустимых параметров базовых критериев банковского портфеля в зависимости от уровня капитализации.

Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Сравнение моделей CAPM и Фамы-Френча на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 42-48 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 48 (18 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- Фамы-Френча модель -- модели оценки активов -- модели ценообразования активов -- модель Фамы-Френча -- однофакторные модели оценки -- оптимизация портфеля -- оценка финансовых активов -- трехфакторные модели оценки -- фондовые рынки
Аннотация: Проводится сравнение двух моделей оценки финансовых активов - однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча. Выводятся уравнения вариации моделей, оценивается статистическая значимость полученных уравнений. Предпринимается попытка аргументировать мнение о предпочтительности использования модели Фамы-Френча на российском фондовом рынке.

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.
Прямая ссылка
Найти похожие

Студников, С. С. (старший преподаватель).
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - (Инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 21 (15 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.

Доп.точки доступа:
Михайлов, Д. М.
Прямая ссылка
Найти похожие

Иванченко, Игорь Сергеевич.
Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - (Макроэкономические исследования) ) . - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.)
. - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля
Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)