Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=уровни временных рядов<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
    Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 23. - С. 15-20. - (Эконометрические методы в экономике) ) . - Библиогр.: с. 20 (7 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
УДК
^A657.6
^A336
ББК 65.053 + 65.26
Рубрики: Экономика
   Экономический анализ--РФ--Российская Федерация
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция -- анализ временных рядов -- временные ряды инвестиций -- график регрессии -- динамика инвестиций -- коэффициент автокорреляции -- независимые переменные -- основной капитал -- статистические данные -- уровни временных рядов
Аннотация: Решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)