Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Наталуха, И. Г (канд. экономич. наук).
Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 2. - С. 46-48. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: 7 назв.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
асимметрия (финансы) -- дисперсия -- доходность рисковых активов -- инвестиционный спрос -- математические методы в экономике -- моделирование финансового рынка -- оценка финансовых активов -- портфельная теория -- портфельный выбор инвестора -- риски инвестора -- рисковые активы -- финансовые активы -- финансовый рынок -- функция математического ожидания -- эксцесс избыточной доходности
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.

Прямая ссылка
Найти похожие

Наталуха, И. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 4. - С. 15-24. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 24 (11 назв. )
. - табл. . - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A33:518/519

^A336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
Финансы
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- математические методы в экономике -- моделирование инвестирования -- полезность инвестора -- потребление -- риски инвесторов -- рисковые активы -- стохастические уравнения -- стратегии инвестирования -- стратегии потребления -- финансовое инвестирование -- фондовый рынок -- функции полезности
Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.

Прямая ссылка
Найти похожие

Денисов, Д. А. (канд. экон. наук).
Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности / Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2008. - № 23. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана уравнение -- Пуассона процесс -- выбор портфеля -- инвестиции -- портфельные решения -- процесс Пуассона -- рисковые активы -- стохастические процессы -- уравнение Беллмана -- финансовые активы -- финансовые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.

Доп.точки доступа:
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Марков, А. А.
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А. А. Марков // Финансы и кредит. - 2009. - № 48. - С. 88-93. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--США
Кл.слова (ненормированные):
рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.

Прямая ссылка
Найти похожие

Журов, Александр Николаевич.
Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности / А. Н. Журов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 44-48. - (Актуарные расчеты) ) . - Библиогр.: с. 48 (13 назв.)
. - ISSN 0869-7574

УДК

^A368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана функция -- Блэка-Шоулза модель -- безрисковые активы -- динамика цен -- модель Блэка-Шоулза -- оптимальное управление -- рисковые активы -- страховые компании -- функция Беллмана -- функция полезности
Аннотация: В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)