Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=портфели ценных бумаг<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Кох, И. А.
Банк и его агрессивный портфель : особенности формирования краткосрочного спекулятивного портфеля ценных бумаг / Кох И. А. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 8, вып. 1. - С. 141-146. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 146 (5 назв. )
. - ISSN 1994-6937

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
агрессивные портфели -- банки -- волатильность -- инвестиции -- инвестиционные решения -- краткосрочные инвестиции -- краткосрочные операции -- краткосрочные спекулятивные портфели -- неопределенность -- оперативные портфели -- портфели ценных бумаг -- портфельные менеджеры -- риски -- спекулятивные операции -- спекулятивные портфели -- фондовый рынок -- формирование портфелей -- ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрена проблема аналитического обоснования решений портфельного менеджера при осуществлении краткосрочных инвестиций в ценные бумаги.

Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие

Бронштейн, Е.
Как измерять риск / Е. Бронштейн, Ю. Куреленкова // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 12. - С. 69-72. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: с. 72 (4 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфелей -- инвестиционные портфели -- меры риска -- оптимальные портфели -- портфели ценных бумаг -- рыночные риски -- финансовый анализ -- фондовый рынок
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска. Проведен сравнительный анализ характеристик портфелей из российских и зарубежных высоколиквидных акций, построенных на основе этих мер риска, проанализирована доходность портфелей, оптимальных по различным мерам риска на основе исторических данных, предложены некоторые новые меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

Фомина, С. С. (аудитор).
Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг / С. С. Фомина // Аудиторские ведомости. - 2007. - № 2. - С. 49-54. - (Банковский аудит) ) . - Библиогр.: с. 54 (5 назв. )
. - табл. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс) . - ISSN 1727-8058

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские операции -- инвесторы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- организации -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- эмитенты
Аннотация: Приводится классификация видов деятельности кредитной организации и соответствующая группировка операций, осуществляемых с ценными бумагами. Разъясняются особенности формирования различных портфелей ценных бумаг.

Прямая ссылка
Найти похожие

Никонова, И.
К вопросу оптимизации фондового портфеля / И. Никонова // Рынок ценных бумаг. - 2007. - № 23. - С. 70-73. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: c. 73 (2 назв. )
. - Рис., табл. . - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26 + 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
высоколиквидные акции -- оптимизация фондовых портфелей -- повышение доходности -- портфели ценных бумаг -- снижение рисков -- управление портфелями -- фондовые портфели
Аннотация: Какой метод управления портфелем ценных бумаг более эффективен - на основе фундаментального анализа или технического? Этот вопрос актуален по сей день, однако однозначного ответа на него нет, поскольку нельзя делать выводы об эффективности той или иной методики в отрыве от конкретных условий: целей инвестирования, величины капитала, ликвидности рынка, отношения инвестора к риску и т. д. Данная статья рассматривает строго формализованные подходы к управлению портфелем высоколиквидных акций на основе оптимизационных алгоритмов, способы эффективного снижения риска портфеля и получения кривой доходности низкого качества.

Прямая ссылка
Найти похожие

Бекетов, Н. В. (д-р экон. наук, проф.).
Планирование издержек в деятельности коммерческого банка / Н. В. Бекетов // Финансы и кредит. - 2008. - № 18. - С. 28-31. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 31 (3 назв. )

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- бизнес-планирование -- издержки в банковской деятельности -- коммерческие банки -- коммерческие банки -- кредитные портфели -- планирование в банках -- планирование издержек -- портфели ценных бумаг -- расходы банков -- сметное планирование -- управление банками -- финансовое планирование -- финансовый менеджмент
Аннотация: Процесс финансового планирования начинается с определения будущего уровня постоянных расходов. В связи с тем, что постоянные издержки в банковской деятельности составляют основную долю валовых расходов, их детальное планирование принимает особое значение.

Прямая ссылка
Найти похожие

Панов, Е. В. (аспирант).
Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС / Е. В. Панов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2009. - № 2. - С. 15-26 : 5 табл. - (Экономическая теория) ) . - Библиогр.: с. 25-26. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-0105

УДК

^A330.1

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
Марковица подход -- РТС -- акции -- акции второго эшелона -- диверсификация -- ковариационные матрицы -- нерегулярная частотность -- подход Марковица -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги
Аннотация: Способы оценки ковариационной матрицы доходностей. Использование метода Марковица.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Х.; Тобин, Дж.; Шарп, В.; Шведов, А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Ханин, Д. Г. (канд. экон. наук; доц.).
Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке / Ханин Д. Г. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 6. - С. 51-58. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 58 (3 назв. )
. - ISSN 2073-039X

УДК

^A336.761

^A657.6

ББК 65.264 + 65.053
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
анализ состава портфелей -- бенчмарк -- биржевые котировки -- портфели ценных бумаг -- теория эффективных портфелей -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В работе представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Прямая ссылка
Найти похожие

Хабров, В. В.
Построение оптимальных валютных портфелей на основе прогнозов линейных моделей / В. В. Хабров // Вопросы статистики. - 2011. - № 11. - С. 44-51. - (Математико-статистическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 51 (15 назв. )
. - ISSN 0320-8168

УДК

^A311

^A330.4

ББК 60.60 + 65в631
Рубрики: Статистика
   Теория статистики
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
валютные портфели -- линейные модели -- математико-статистические методы -- математико-статистическое моделирование -- модель авторегрессии -- модель векторной авторегрессии -- модель случайного блуждания -- мультивалютные портфели -- портфели ценных бумаг -- эконометрические модели
Аннотация: Предлагается методика построения мультивалютных портфелей на основе прогнозов модели случайного блуждания, моделей авторегрессии и векторной авторегрессии.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)