Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=показатель VAR<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Селюков, В. К. (канд. техн. наук).
    Критерии оценки эффективности системы управления рисками / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - № 6. - С. 49-53. - (Финансовые риски) ) . - Библиогр.: с. 53 (3 назв. )
. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004 . - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A658.14/.17
ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
дисперсия -- коэффициент Шарпа -- коэффициент вариации -- методы оценки рисков -- оценка рисков -- показатель VAR -- риски -- рисковая стоимость -- среднее квадратическое отклонение -- статистические методы -- управление рисками
Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Россохин, В. В. (кандидат экономических наук).
    Исследование характеристик моделей арифметического и геометрического броуновского движения при прогнозировании цен на финансовые активы / В. В. Россохин // Финансы и кредит. - 2014. - № 26. - С. 31-38 : табл., диагр. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 37-38 (12 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
^a330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
броуновское движение -- инвестиционная деятельность -- моделирование ценовой динамики -- показатель VaR -- прогнозирование цен -- риски -- финансовые активы -- цены на финансовые активы
Аннотация: В статье отмечается, что в связи с развитием экономики и кризисными явлениями на отдельных предприятиях и в сферах не снижается актуальность прогноза деятельности и контроля за рисками. В финансовом секторе экономики подобные задачи имеют двойное значение: развитие бизнеса по управлению клиентским портфелем ценных бумаг и анализ деятельности компании-участника финансового рынка. Рассмотрены основные модели, используемые для прогнозирования ценовой динамики активов: геометрического и арифметического броуновского движения. Исследованы особенности каждой из моделей с позиции прикладного применения; проведен сравнительный анализ данных, полученных в результате моделирования цен. Выявлены достоинства и недостатки каждой из моделей, оценен потенциал полученных результатов.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)