Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
Решение проблем измерения тесноты связи и автокорреляции в остатках временных рядов: "приращение основного капитала" и "инвестиции" / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 22. - С. 55-60. - (Математические методы в экономике) ) . - Библиогр.: с. 60 (7 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A336

^A657.6

^A311

ББК 65.26 + 65.053 + 60.60
Рубрики: Экономика
   Финансы--Россия--Российская Федерация
   Экономический анализ
   Статистика
   Теория статистики
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляционная функция -- автокорреляция -- временные ряды -- инвестиции -- коинтеграция временных рядов -- независимые переменные -- основной капитал -- остатки временных рядов -- приращение основного капитала -- причинно-следственные связи -- статистические данные
Аннотация: В российской статистике сложнейшую проблему измерения тесноты связи между временными рядами разрабатывали многие ученые. Проводимые ими исследования сегодня дополнены положениями теории о коинтеграции временных рядов, которая позволяет объяснить истинность причинно-следственных связей.

Прямая ссылка
Найти похожие

Левин, В. С.
Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В. С. Левин // Финансы и кредит. - 2007. - № 17. - С. 22-26. - (Оценка инвестиций) ) . - Библиогр.: с. 26 (7 назв. )

УДК

^A336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции, 1965-2006 гг.; 1965-2006 гг.
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция -- временные ряды инвестиций -- динамика инвестиций -- инвестиции -- инвестиции в основной капитал -- исторические национальные счета -- капитал -- макроэкономический анализ -- независимые переменные -- основной капитал -- регрессионный анализ -- регрессия -- серийная корреляция -- функция регрессии -- эконометрика
Аннотация: В статье решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии. В подтверждение приводятся материалы, отражающие установленные факты, а рассчитанные модели адекватны реальным условиям функционирования экономических процессов в России как за период с 1965 по 1990 гг., так и за 1965-2006 гг.

Прямая ссылка
Найти похожие

Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 23. - С. 15-20. - (Эконометрические методы в экономике) ) . - Библиогр.: с. 20 (7 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A657.6

^A336

ББК 65.053 + 65.26
Рубрики: Экономика
Экономический анализ--РФ--Российская Федерация
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляция -- анализ временных рядов -- временные ряды инвестиций -- график регрессии -- динамика инвестиций -- коэффициент автокорреляции -- независимые переменные -- основной капитал -- статистические данные -- уровни временных рядов
Аннотация: Решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии.

Прямая ссылка
Найти похожие

Галицкая, Елена Геннадьевна (доцент).
Деревья классификации / Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий // Социологические исследования. - 2013. - № 3. - С. 84-88 : ил. - (Методология и методы социологических исследований) )
. - ISSN 0132-1625

УДК

^A316

ББК 60.500
Рубрики: Социология
Социология как наука
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмы -- зависимые переменные -- классификационные деревья -- методология социологии -- методы классификационных деревьев -- независимые переменные -- переменные
Аннотация: Обсуждаются методы построения классификационных деревьев, позволяющие предвидеть развитие событий.

Доп.точки доступа:
Галицкий, Ефим Борисович (кандидат экономических наук; доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие

Баранов, А. О. (доктор экономических наук).
Что определяло инфляцию в России в постсоветский период? / А. О. Баранов, И. А. Сомова // ЭКО. - 2014. - № 8. - С. 64-84. - (Экономическая политика) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0131-7652

УДК

^a330.101.541

^a338(470+571)

^a657.6

ББК 65.012.3 + 65.9(2Рос) + 65.053
Рубрики: Экономика--Россия, 2000-2013 гг.; 1994-1999 гг.
   Макроэкономика
   Экономика России
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
ВВП -- ИПЦ -- антиинфляционные методы -- валовой продукт -- дефлятор ВВП -- доходы населения -- зависимые переменные -- индекс потребительских цен -- инфляция -- макроэкономические показатели -- монетарные методы -- независимые переменные -- немонетарные инструменты -- немонетарные методы -- постсоветский период -- социально-экономическое развитие -- экономическая политика -- экономическое развитие
Аннотация: В статье анализируются результаты расчетов, выполненных с целью выявления основных факторов, определявших инфляцию в России в постсоветский период. Отдельно рассматриваются процессы формирования инфляции в России в 1994–1999 гг. и в 2000–2013 гг., проводится сравнительный анализ факторов, повлиявших на инфляцию в эти периоды.

Доп.точки доступа:
Сомова, И. А. (кандидат экономических наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)