Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=модель Нельсона-Сигеля<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Гамбаров, Г. М. (канд. экономич. наук, доцент).
Срочная структура процентных ставок: оценка в условиях неоднородной ликвидности рынка / Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2004. - № 30. - С. 27-39. - (Инвестиции) )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
Право--Великобритания--Германия--Европа; Италия; Канада; Нидерланды; США; Франция; Швейцария; Швеция; Япония
Кл.слова (ненормированные):
ГКО-ОФЗ -- ОФЗ -- Парето-отношения -- государственные ценные бумаги -- индикатор ликвидности -- индикатор ликвидности -- ликвидность рынка -- ликвидность ценных бумаг -- метод Парето -- модель Нельсона-Сигеля -- неликвидные выпуски облигаций -- неоднородная ликвидность рынка -- облигации -- оценка процентных ставок -- процентные ставки -- развитые страны -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги
Аннотация: Ситуация на рынке ГКО-ОФЗ; характеристики выпусков государственных ценных бумаг в развитых странах Европы, США, Канады и Японии; модель формирования доходности неликвидных выпусков облигаций; показатели ликвидности рынка государственных ценных бумаг и их анализ; построение индикатора ликвидности методом регуляции по Парето; инкорпорирование индикатора ликвидности в модель оценки срочной структуры процентных ставок; исследование размеров и динамики премий за ликвидность на рынке ГКО-ОФЗ.

Доп.точки доступа:
Шевчук, И. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)