Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=модель Блэка-Литтермана<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Таможников, В. В.
Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами / В. В. Таможников // Деньги и кредит. - 2009. - № 6. - С. 45-50. - (Научно-прикладные исследования) ) . - Библиогр.: с. 50 (16 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A330.322

^A339.7

ББК 65.263 + 65.268
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- активы -- доходность активов -- инвесторы -- международные резервы -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфельные теории -- прогнозы инвесторов -- теории портфельные -- финансовые инструменты -- финансы -- формирование портфеля -- экономисты
Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (экономист); Блэк, Ф. (экономист); Литтерман, Р. (экономист)
Прямая ссылка
Найти похожие

Мищенко, А. В. (д-р экон. наук; проф.).
Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 41. - С. 2-12. - (Инвестиционная деятельность) ) . - Библиогр.: с. 12 (9 назв. )
. - ISSN 2073-039Х

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
активы -- инвестиционные портфели -- инвесторы -- модель Блэка-Литтермана -- портфели -- портфельные инвестиции -- риски -- теория оптимального портфеля -- управление инвестициями -- целочисленные модификации
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задачу формирования портфеля считали решенной. Такой подход применим, если цена акции мала по отношению к объему инвестиций. В противном случае полученное решение может оказаться неоптимальным и недопустимым. Это заставляет инвесторов искать решения с помощью не только непрерывных, классических моделей, но и путем их целочисленных модификаций.

Доп.точки доступа:
Скоков, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Мищенко, А. В. (доктор экономических наук).
Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Страховое дело. - 2012. - № 9. - С. 3-11 : 2 табл. - (Финансы и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 11 (5 назв.)
. - ISSN 0869-7574

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- доходность -- модели инвестиций -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфель инвестиций -- портфельные инвестиции -- устойчивость
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задача формирования портфеля считалась решенной. Такой подход приемлем в том случае, если цена акции сравнительно мала по отношению к объему инвестиционных ресурсов. В противном случае полученное решение может оказаться не только неоптимальным, но и недопустимым. Эти обстоятельства заставляют инвесторов при анализе эффективности портфеля рассматривать не только непрерывные, классические модели, но и их модификации с ограничениями на структуру портфеля. Некоторые из этих моделей рассматриваются в предлагаемой статье.

Доп.точки доступа:
Скоков, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)