Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=меры риска<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук, проф.).
Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - № 3. - С. 8-12. - (Оценка инвестиционных рисков) ) . - Библиогр.: с. 12 (4 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A657.6

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы
   Экономика
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
Conditional Value-at-Risk -- Value-at-Risk -- акции -- анализ мер риска -- диверсифицированность оптимальных портфелей -- доходность оптимальных портфелей -- меры риска -- оптимальные инвестиционные портфели -- параметры альфа -- параметры бета
Аннотация: Показана задача формирования портфелей ценных бумаг, минимизирующих известные меры риска (Value-at-Risk и Conditional Value-at-Risk и их модификации) . Проведен сравнительный анализ фактической доходности построенных портфелей на базе российских высоколиквидных акций.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Бронштейн, Е.
Как измерять риск / Е. Бронштейн, Ю. Куреленкова // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 12. - С. 69-72. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: с. 72 (4 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфелей -- инвестиционные портфели -- меры риска -- оптимальные портфели -- портфели ценных бумаг -- рыночные риски -- финансовый анализ -- фондовый рынок
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска. Проведен сравнительный анализ характеристик портфелей из российских и зарубежных высоколиквидных акций, построенных на основе этих мер риска, проанализирована доходность портфелей, оптимальных по различным мерам риска на основе исторических данных, предложены некоторые новые меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

Суржко, Д. (стажер каф. управления проектами РАГС).
О совершенствовании системы международного регулирования достаточного капитала / Д. Суржко // Государственная служба. - 2009. - № 5. - С. 102-105. - (Выношу на защиту) ) . - Библиогр.: с. 105 (3 назв. )
. - Список лит. на англ. яз. . - ISSN 2070-8378

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
Базельские соглашения -- достаточный капитал -- международное регулирование достаточного капитала -- меры риска -- мотивация труда -- подавление процикличности -- потери банка -- процикличность -- риски -- стоимостная мера риска -- финансовые потери
Аннотация: Предлагаются следующие подходы к решению проблемы оценки достаточности капитала банка принимаемым рискам: совершенствование используемых мер риска; внедрение мер, направленных на подавление процикличности; совершенствование методик мотивации труда.

Доп.точки доступа:
Базельский комитет по банковскому надзору
Прямая ссылка
Найти похожие

Красильников, А.
Измерение рисков в крупных компаниях: методологические вопросы / А. Красильников // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - № 2. - С. 36-44 : ил. - (Концептуальные основы управление) ) . - Библиогр.: с. 44 (6 назв. )

УДК

^A65

ББК 60.822
Рубрики: Социальное управление
Управленческие решения
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- Value-at-Rick -- измерение рисков -- интегрированное управление -- квантильные меры -- когерентные меры -- меры риска -- оценка риска -- риски -- спектральные меры -- управление рисками
Аннотация: Рассматриваются различные меры риска, которые могут быть использованы в процессе интегрированного управления рисками. Наиболее известной квантильной мерой является Value-at-Risk (VaR ), представляющая собой максимально возможную сумму потерь за определенный период.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)