Поисковый запрос: (<.>K=математические модели в экономике<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1. 
|
Мицек, С. А. (канд. экономич. наук).
Финансовые стимуляторы и финансовые ограничители роста открытой развивающейся экономики / С. А. Мицек // Финансы и кредит. - 2005. - № 1. - С. 46-54. - (Вопросы экономики) )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
математические модели в экономике -- модели роста -- моделирование в экономике -- открытая развивающаяся экономика -- развивающаяся экономика -- рост развивающейся экономики -- финансовые ограничители роста -- финансовые стимуляторы роста -- экономический рост
Аннотация: Статья представляет собой попытку проанализировать влияние финансовых переменных на экономический рост. Излагаемые закономерности изложены в виде математической модели.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук).
Математические модели для операций с производными инструментами / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - № 10. - С. 65-74. - (Производные финансовые инструменты) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- Фехнера коэффициент -- дюрация -- корреляционный анализ -- коэффициент Фехнера -- математические модели в экономике -- метод Монте-Карло -- метод дюрации -- операции с производными инструментами -- операции хеджирования -- производные финансовые инструменты -- регрессивный анализ -- хеджирование
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Васин, Н. С.
Теоретико-вероятностный анализ и прогнозирование резерва наличности для обеспечения банкоматных операций / Н. С. Васин // Финансы и кредит. - 2005. - № 25. - С. 68-70. - (Оптимизация резерва наличности банкомата) )
. - график
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банкоматные операции -- банкоматы -- математические модели в экономике -- моделирование банкоматных операций -- наличность банкоматов -- прогнозирование наличности банкоматов -- теоретико-вероятностный анализ
Аннотация: Рассмотрена математическая модель прогнозирования расхода денег в целях исключения возможности возникновения дефицита наличности, необходимой для обеспечения банкоматных операций.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Васин, Н. С.
Теоретико-вероятностный анализ и прогнозирование сроков подкрепления банкоматов наличностью / Н. С. Васин // Финансы и кредит. - 2005. - № 27. - С. 55-57. - (Моделирование финансовых операций) )
. - рис., график
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.262.1
Рубрики: Экономика
Финансы
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банкоматные операции -- банкоматы -- математические модели в экономике -- моделирование банкоматных операций -- моделирование финансовых операций -- наличность банкоматов -- прогнозирование наличности банкоматов -- стохастическая неопределенность -- теоретико-вероятностный анализ
Аннотация: Представленный математический материал раскрывает содержание стохастической неопределенности, сопровождающей бизнес-процессы, реализуемые в банкоматных системах.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Гаврилин, Е. В. (канд. экономич. наук).
Методы и средства экономико-математического моделирования выбора направлений развития производства / Е. В. Гаврилин // Финансы и кредит. - 2005. - № 27. - С. 67-77. - (Вопросы экономики) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
выбор производственных проектов -- динамические модели -- математические модели в экономике -- моделирование стратегии производства -- перспективный анализ -- проектная деятельность -- развитие производства -- статические модели -- стратегия производства -- экономико-математическое моделирование
Аннотация: Рассматривается статическая модель, которая является наиболее простой, но вместе с те позволяет отразить основные моменты по выбору проекта развития производства. Также представлена динамическая модель с подвижным моментом реализации проекта.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Перевозчиков, А. Г. (доктор физико-математич. наук).
Аппроксимация кривой доходности на основе формулы для наведенной ставки / А. Г. Перевозчиков // Финансы и кредит. - 2005. - № 28. - С. 9-11. - (Финансы) ) . - Библиогр.: с. 11 (4 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
САРМ модели -- аппроксимация кривой доходности -- задачи прикладной экономики -- кривая доходности -- математические задачи -- математические модели в экономике -- модели САРМ -- модели постоянного роста -- прикладная экономика -- стохастические модели
Аннотация: Рассматривается задача аппроксимации кривой доходности по имеющимся данным о доходности различных инструментов. Такая задача возникает во многих проблемах прикладной экономики. Предлагается аппроксимация кривой доходности на основе интерполяционной формулы для наведенной ставки. В отличии от обычной математической аппроксимации, например полиномами от времени, предложенная аппроксимация имеет экономический смысл, который делает ее более предпочтительной в содержательных моделях, использующих переменную ставку доходности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Наталуха, Н. Г. (канд. экономич. наук).
Стратегии оптимального хеджирования инфляционного риска в стохастических инвестиционных условиях / Н. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 9. - С. 26-29. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 29 (12 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
динамические модели -- инфляционные риски -- математические модели в экономике -- моделирование инфляционных рисков -- оптимальное хеджирование -- риски инвестора -- рисковые модели -- стохастические инвестиционные условия -- стохастические модели -- хеджирование инфляционного риска
Аннотация: Предложена динамическая модель размещения капитала в рисковые активы с учетом стохастической динамики их цен, стохастической эволюции параметров инвестиционной среды и неопределенности инфляции. Найденные стратегии позволяют оптимально хеджировать риски, связанные с указанными неопределенностями, и объяснять зависимость оптимального спроса инвестора на рисковые активы от длины инвестиционного горизонта и относительного неприятия риска инвестора.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный