Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=коинтеграция<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Суслов, В. И.
Послесловие для специалистов / В.И.Суслов // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2004. - № 1. - С. 88-90
. - ISSN 0131-7652

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- гетероскедастичность -- коинтеграция -- лауреаты -- нобелевские лауреаты -- стационарность -- эконометрика
Аннотация: Автор статьи дает свою оценку революционного вклада в эконометрику лауреатов нобелевской премии в области экономики - Клайва Гренджера и Роберта Энгла.

Доп.точки доступа:
Энгл, Р.; Гренджер, К.
Прямая ссылка
Найти похожие

Левин, В. С. (канд. экон. наук, доц.).
Решение проблем измерения тесноты связи и автокорреляции в остатках временных рядов: "приращение основного капитала" и "инвестиции" / В. С. Левин // Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - № 22. - С. 55-60. - (Математические методы в экономике) ) . - Библиогр.: с. 60 (7 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)

УДК

^A336

^A657.6

^A311

ББК 65.26 + 65.053 + 60.60
Рубрики: Экономика
   Финансы--Россия--Российская Федерация
   Экономический анализ
   Статистика
   Теория статистики
Кл.слова (ненормированные):
автокорреляционная функция -- автокорреляция -- временные ряды -- инвестиции -- коинтеграция временных рядов -- независимые переменные -- основной капитал -- остатки временных рядов -- приращение основного капитала -- причинно-следственные связи -- статистические данные
Аннотация: В российской статистике сложнейшую проблему измерения тесноты связи между временными рядами разрабатывали многие ученые. Проводимые ими исследования сегодня дополнены положениями теории о коинтеграции временных рядов, которая позволяет объяснить истинность причинно-следственных связей.

Прямая ссылка
Найти похожие

Читая, Г. О.
Макроуровневый анализ тенденций изменения финансово-экономических индикаторов народного хозяйства России / Г. О. Читая // Финансы и кредит. - 2008. - № 16. - С. 28-38. - (Статистика финансов) ) . - Библиогр.: с. 38 (6 назв. )

УДК

^A330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
валовой внутренний продукт -- временные ряды -- домашние хозяйства -- инвестиции в основной капитал -- коинтеграция временных рядов -- кредиты от депозитной ставки -- лаговые модели -- линейные модели -- макроуровневый анализ -- народное хозяйство -- распределенный лаг -- регрессионные модели -- ставки по кредитам -- финансово-экономические индикаторы -- финансово-экономические показатели -- эконометрика -- эконометрические модели
Аннотация: Цель статьи - построение линейных регрессионных моделей, позволяющих с наименьшими погрешностями восстанавливать значения финансово-экономических показателей при установлении зависимости между ними на основе формирования временных рядов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Финансовая интеграция фондовых рынков стран БРИК: эконометрический анализ / Е. А. Федорова // Финансы и кредит. - 2011. - № 18. - С. 24-29 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 29 (8 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Индия--Китай--Россия
Кл.слова (ненормированные):
интеграция фондовых рынков -- коинтеграция -- мировая капитализация -- страны БРИК -- тесты коинтеграции -- финансовая интеграция -- финансовые рынки -- эконометрическое моделирование -- экономическая интеграция
Аннотация: Проводится анализ финансовой интеграции фондовых рынков стран БРИК в долгосрочном и краткосрочном периодах с помощью современных методов эконометрического моделирования. По мнению авторов, полученные результаты доказывают наличие финансовой интеграции стран БРИК и могут использоваться инвесторами при формировании международной стратегии на финансовом рынке.

Доп.точки доступа:
БРИК, международное объединение
Прямая ссылка
Найти похожие

Коинтеграция нестационарных временных рядов : (по материалам Статкомитета СНГ) // Вопросы статистики. - 2011. - № 10. - С. 12-18. - (Вопросы методологии) )
. - ISSN 0320-8168

УДК

^A311

^A330.4

ББК 60.60 + 65в631
Рубрики: Статистика
   Теория статистики
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
векторная авторегрессия -- интегрирование временных рядов -- коинтеграционный анализ -- коинтеграция -- макроэкономические показатели -- методология статистики -- нестационарные временные ряды -- статистические показатели -- стационарные временные ряды
Аннотация: Рассматриваются понятие стационарных и нестационарных временных рядов, понятие коинтеграции, а также интегрирование временных рядов, тестирование на наличие и порядка интеграции, векторная авторегрессия.

Прямая ссылка
Найти похожие

Pillay, Sagaren.
The long run relationship between exports and imports in South Africa: evidence from cointegration analysis / S. Pillay // Вопросы статистики. - 2014. - № 9. - С. 76-79. - (Статистика за рубежом) ) . - Библиогр.: с. 79 (8 назв.)
. - ISSN 2313-6383

УДК

^a311

^a330.4

ББК 60.60 + 65в631
Рубрики: Статистика--ЮАР--Южная Африка, 1985-2012 гг.
   Теория статистики
   Экономика--ЮАР--Южная Африка, 1985-2012 гг.
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Йохансена метод -- векторная модель коррекции ошибок -- импорт -- коинтегральные векторы -- коинтеграционный анализ -- коинтеграция -- лаг -- линейная зависимость -- метод Йохансена -- принцип максимального правдоподобия -- экспорт -- эмпирические исследования

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)