Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=кластеризация волатильности<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Середа, А. Ю.
    Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - № 16. - С. 16-21. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- VaR (финансы) -- Value-at-Risk -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Тимиркаев, Д. А. (асп.).
    Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 8. - С. 53-59. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 59 (4 назв. )
. - ISSN 2073-039X
УДК
^A657.6
^A330.4
ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Экономический анализ
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- кластеризация волатильности -- многомерные модели -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- оценка параметров моделей -- финансовые временные ряды -- эконометрические модели
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.

Прямая ссылка
Найти похожие
3.


    Копнова, Е. Д.
    Статистический анализ и моделирование изменчивости качества сточных вод в системе производственного водоотведения / Е. Д. Копнова, Л. А. Родионова // Вопросы статистики. - 2016. - № 4. - С. 41-50. - (Математико-статистические методы в анализе) ) . - Библиогр.: с. 48-49 (17 назв.)
УДК
^a31:33
ББК 65.051
Рубрики: Экономика
   Экономическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
Херста показатель -- временные ряды -- длинная память -- качество сточных вод -- кластеризация волатильности -- многомерный анализ -- показатель Херста -- причинность по Гранжеру -- сточные воды
Аннотация: Представлены результаты исследования по решению задачи экономико-статистического обоснования совершенствования водно-экологического менеджмента промышленного предприятия. В качестве основного инструментария в работе использовалась методика моделирования временных рядов с помощью стационарных случайных процессов.


Доп.точки доступа:
Родионова, Л. А.
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)