Поисковый запрос: (<.>K=дюрация<.>) |
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Ким, П.
Частные инвестиции на современном российском долговом рынке, или По стопам арбитражера Айвена Боски / П. Ким // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 17. - С. 30-32
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
дюрация -- ликвидность облигационного рынка -- субфедеральные облигации -- эмитент
Аннотация: Настоящая статья предназначена для специалистов и в большей степени для специалистов и в большей степени для частных инвесторов, интересующихся ценными бумагами с фиксированной доходностью. Вниманию читателя предлагается сравнительный анализ отдельных российских облигаций по итогам 7 месяцев 2003 г.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Жоваников, В. Н.
Теория дюрации как инструмент управления балансом коммерческого банка / В. Н. Жоваников // Банковское дело. - 2002. - № 2. - С. 25-27. - (Организация и управление) )
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
дюрация -- теория дюрации -- управление -- управление активами -- управление балансом банка -- управление пассивами
Аннотация: В современной теории и практике банковского дела менеджмент пассивов и активов - это не что иное, как управление балансом банка, учитывающее возможные сценарии изменения процентных ставок и ликвидности. Проблема управления пассивами и активами существовала всегда как у отечественных, так и зарубежных кредитных организаций, так как связана непосредственно с соблюдением одного из основополагающих принципов деятельности КБ - работой в пределах имеющихся ресурсов. Для российских банков, функционирующих в условиях переходной экономики, это особенно актуально
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Фельдман, А. Б. (доктор экономич. наук).
Математические модели для операций с производными инструментами / А. Б. Фельдман // Финансы и кредит. - 2005. - № 10. - С. 65-74. - (Производные финансовые инструменты) )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- Фехнера коэффициент -- дюрация -- корреляционный анализ -- коэффициент Фехнера -- математические модели в экономике -- метод Монте-Карло -- метод дюрации -- операции с производными инструментами -- операции хеджирования -- производные финансовые инструменты -- регрессивный анализ -- хеджирование
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Щербаков, А. Г.
Рынок государственных ценных бумаг Российской Федерации и перспективы его развития на 2006-2008 годы / А. Г. Щербаков // Финансы. - 2005. - № 8. - С. 3-7. - (Финансы и бюджет: проблемы и решения) )
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
ГСО -- аукционы -- внешний долг -- внутренний долг -- государственные сберегательные облигации -- государственные ценные бумаги -- долговая стратегия -- долговые операции -- дюрация -- облигации -- рынок заимствований -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги
Аннотация: Погашение государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах за счет аукционов по доразмещению гособлигаций. Основные приоритеты для внутреннего рынка в 2006-2008 гг.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Ермак, А.
Дефолты на российском долговом рынке: случайность или закономерность? / А. Ермак // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 21. - С. 48-51. - (Корпоративные займы) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
дефолтные эмитеты -- дефолты -- доходность облигаций -- дюрация облигаций -- корпоративные облигации -- кризис ипотечного кредитования -- рефинансирование -- рынок рублевых облигаций -- финансовый кризис -- эмитеты второго эшелона -- эмитеты первого эшелона -- эмитеты третьего эшелона
Аннотация: Развитие рынка рублевых облигаций в России, зародившегося в середине 1999 г., проходило бурными темпами на фоне роста объемных показателей заимствования и увеличения количества заемщиков. На начало сентября 2008 г. объем корпоративных облигаций в обращении превысил 1, 611 трлн руб., а количество эмитентов приближается к 500.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Брагин, В.
Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций: время сжатия / В. Брагин // Рынок ценных бумаг. - 2009. - № 3/4. - С. 68-70. - (Финансы городов и регионов) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264 + 65.04
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2008 г.
Экономическая география и региональная экономика
Кл.слова (ненормированные):
доходность ценных бумаг -- дюрация -- заемные средства -- кредитные риски -- ликвидность -- муниципальные облигации -- российские регионы -- рынки облигаций -- субфедеральные облигации
Аннотация: В текущих условиях региональные облигации вряд ли можно назвать привлекательными из-за низкой ликвидности и неадекватной рынку доходности. Тем не менее, как считает автор статьи, благодаря высокой дюрации именно у них есть наибольшие шансы пережить нынешний кризис.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Герасимов, А.
Кризис регионального уровня / А. Герасимов // Рынок ценных бумаг. - 2009. - № 7/8. - С. 56-59 : Рис. - (Финансы городов и регионов) )
. - ISSN 0869-6608ББК 65.264 + 65.04
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Экономическая география и региональная экономика
Кл.слова (ненормированные):
дюрация кризиса (экономика) -- инвестиции -- региональные рынки -- рынки муниципальных облигаций -- субфедеральные облигации -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- ценные бумаги
Аннотация: В статье рассматриваются изменения на российском рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, происходящих на фоне продолжающегося финансового кризиса. Представлен анализ развития кризисных тенденций на финансовых рынках, а также описаны особенности работы с ценными бумагами регионального уровня в ходе происходящих изменений и перспективы дальнейшего развития ситуации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Котуков, И. А.
Облигации с традиционными инвестиционными характеристиками: теорема об иммунитете или задача построения кривой бескупонной доходности / И. А. Котуков // Финансы и кредит. - 2011. - № 24. - С. 53-61 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
анализ привлекательности инвестиций -- бескупонная доходность -- дисконтирование -- дюрация -- инвестиционные характеристики -- инвестиционный портфель -- кривая бескупонной доходности -- облигации -- оценка привлекательности инвестиций -- стратегия иммунизации -- теорема об иммунитете -- финансовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Предпринимается попытка дать логическое объяснение методам, широко используемым участниками финансового рынка для анализа и оценки привлекательности инвестиций в облигации с традиционными инвестиционными характеристиками. С этой целью определяются задачи построения кривой бескупонной доходности и подробно рассматривается теорема об иммунитете. Предпринимается попытка доказать гипотезу о том, что кривая бескупонной доходности является решением для стратегии иммунизации.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Калашникова, Е. Ю. (кандидат экономических наук).
Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стресс-тестирования / Е. Ю. Калашникова // Финансы и кредит. - 2013. - № 15. - С. 38-46 : табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 46 (11 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
GAP -- банковские риски -- гэп -- дюрация -- кредитные организации -- минимизация рисков -- процентная политика банка -- процентная прибыль -- процентная ставка -- процентные риски -- стресс-тестирование -- управление банковскими рисками -- финансовое конструирование -- хеджирование
Аннотация: Представлен синтетический метод управления процентным риском банка с помощью хеджирования. Метод основан на технике финансового конструирования, имеющего целью создание таких активов и пассивов, которые делали бы возможными комбинации прибыльности и рискованности.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Зарецкая, В. Г. (кандидат экономических наук; доцент).
Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей с учетом фактора времени / В. Г. Зарецкая ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 6. - С. 58-66. - (Финансовый анализ) ) . - Библиогр.: с. 65-66 (7 назв. )
. - ISSN 2073-039ХББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия--Россия
Кл.слова (ненормированные):
анализ взаиморасчетов -- дебиторская задолженность -- дюрация -- кредиторская задолженность -- стоимость долга
Аннотация: Современная практика расчетов предполагает отвлечение средств в дебиторскую задолженность с одновременным привлечением их посредством кредиторской задолженности. Анализ взаиморасчетов должен показать эффективность использования и предоставления кредита для предприятия. Аналитические выводы приводятся с учетом текущей стоимости долга и его дюрации.
Доп.точки доступа:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Курский филиал
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный