Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Орлов, А. Г. (канд. экон. наук).
Прогнозирование уровня и (не) стабильности обменного курса рубля с использовнием асимметричных моделей дисперсии / А. Г. Орлов // Финансы и кредит. - 2003. - № 22. - С. 2-6
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Право
Кл.слова (ненормированные):
GARCH -- авторегрессивная условная гетероскедаластичность -- асимметричные модели дисперсии -- валютно-финансовые отношения -- дисперсия -- модели GARCH -- модели дисперсии -- обменный курс
Аннотация: Продемонстрирована полезность моделей GARCH (обобщенные модели авторегрессивной условной гетероскедаластичности) для оценки и прогнозирования стабильности обменного курса рубля.

Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (канд. экон. наук).
Методология оценки изменения информационной эффективности фондового рынка / Е. А. Федорова, Е. В. Гиленко // Финансы и кредит. - 2008. - № 33. - С. 32-40. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр. в сносках

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- GARCH-процессы -- временные ряды -- информационная эффективность -- методологические аспекты -- методология оценки -- оценка фондового рынка -- оценка эффективности -- фондовый рынок -- эффективность фондового рынка
Аннотация: В статье рассмотрены методологические аспекты оценки эффективности фондовых рынков с помощью GARCH-моделей, тенденции изменения эффективности на примере российского фондового рынка за последние несколько лет. Проведено исследование эффективности фондового рынка и выявлено, что российский фондовый рынок является неэффективным и на нем пока не наблюдается движения в сторону увеличения степени эффективности.

Доп.точки доступа:
Гиленко, Е. В. (канд. экон. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - № 40. - С. 2-8 : табл. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 8 (17 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски
Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).

Доп.точки доступа:
Лебедянская, Е. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е. А. Федорова, О. А. Лыткина // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С. 48-53 : табл., граф. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 53 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- Маркова модель -- РТС -- авторегрессионные модели -- кредитный дефолтный своп -- кризисные индикаторы -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- регрессионные модели -- свопы -- фондовые индексы -- фондовый рынок -- экономические кризисы
Аннотация: Исследуются методы прогнозирования кризисной ситуации в экономике, в частности авторегрессионные модели условной гетероскедастичности с переключением режимов. Наиболее подробно исследуется модель с марковским переключением, позволяющая переключаться на определенный режим в любой момент времени. В качестве кризисного индикатора для прогнозирования кризисных ситуаций с помощью модели Маркова предлагается использовать кредитный дефолтный своп.

Доп.точки доступа:
Лыткина, О. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.).
Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов / Е. А. Федорова, Ю. Г. Черепенникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С. 63-68. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 68 (12 назв. )
. - ISSN 2073-039Х

УДК

^A330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- Markov Switch GARCH модели -- РТС индекс -- золото -- индекс РТС -- кризисные периоды -- модели Markov Switch GARCH -- модели Маркова -- российские рынки -- цены на золото
Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.

Доп.точки доступа:
Черепенникова, Ю. Г.
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - (Моделирование в экономике) ) . - Библиогр.: с. 11 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модель -- MS-AR-модель -- MS-ARX -- Маркова модель -- индекс ММВБ -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.

Доп.точки доступа:
Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана / Е. А. Федорова, И. Я. Лукасевич, О. М. Меркулова // Финансы и кредит. - 2013. - № 28. - С. 8-14 : табл., граф. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 14 (13 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-М модель -- GARCH-моделирование -- MICEX-индекс -- Кальмана фильтр -- индекс MICEX -- информационная эффективность -- модель GARCH-М -- фильтр Кальмана -- фондовый рынок -- эффективность рынка
Аннотация: Исследуется информационная эффективность рынка на основе поведения индекса MICEX, проверяется гипотеза о слабой степени эффективности фондового рынка РФ в настоящий момент. Исследование проводится на основе реализации GARCH-М модели с применением к ней фильтра Кальмана.

Доп.точки доступа:
Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук); Меркулова, О. М.
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК / Е. А. Федорова, И. А. Ершова // Финансы и кредит. - 2013. - № 29. - С. 19-30 : табл., граф. - (Финансовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 30 (19 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- EWMA -- SWICH-GARCH -- Маркова модель -- кризисное состояние экономики -- курс доллара -- модели прогнозирования -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- цены на нефть
Аннотация: Изучается возможность использования моделей прогнозирования (модель Маркова, EGARCH, EWMA и др. ) для прогнозирования кризисных состояний экономики в странах БРИК. С использованием регрессионной модели с переключением режима (SWICH-GARCH-модель) изучается зависимость между курсом доллара и ценами на нефть.

Доп.точки доступа:
Ершова, И. А.; БРИК, группа странБРИКС, группа стран
Прямая ссылка
Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Инвестирование в драгоценные металлы: оценка внутренних спиловер-эффектов / Е. А. Федорова, И. В. Ланец // Финансы и кредит. - 2013. - № 48. - С. 2-6 : табл., граф. - (Инвестиционный потенциал) ) . - Библиогр.: с. 6 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции, 1985-2013 гг.
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-моделирование -- драгоценные металлы -- золото -- инвестирование -- инвестиционные стратегии -- оптимальный портфель -- палладий -- платина -- серебро -- спиловер-эффект -- спрос на драгоценные металлы -- управление рисками -- финансовые рынки -- эффект спиловер
Аннотация: В статье рассмотрены внутренние спиловер-эффекты между доходностями и условной волатильностью палладия, золота, серебра и платины с помощью GARCH-моделирования на основе ежедневных данных (1985-2013 гг. ). Полученные результаты могут быть положены в основу оптимальной инвестиционной стратегии на финансовом рынке.

Доп.точки доступа:
Ланец, И. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

10.

Неверович, О. О.
Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями / О. О. Неверович // Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С. 48-62 : схемы, табл. - (Риск-менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 62 (20 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
GARCH модель -- коэффициент хеджирования -- модель GARCH -- нефтяной рынок -- условные корреляции -- фьючерсы на нефть -- хеджирование
Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования.

Прямая ссылка
Найти похожие

1-10 11-13

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)