Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=Capital Asset Pricing Model<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Кохно, П. (д-р экон. наук).
    Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - № 8. - С. 72-101 : рис
. - ISSN 0207-3676
УДК
^A330.101.542
ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
   Микроэкономика--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- Марковица модель -- акционерные общества -- доходность акций -- зарубежные страны -- индекс ММВБ -- индексные портфели -- модель Марковица -- оценка риска -- портфельные инвестиции -- риски (экономика) -- управление рисками -- экономические модели
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.


Доп.точки доступа:
Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Трофимов, Георгий.
    Законы фондовой рулетки / Георгий Трофимов ; Институт финансовых исследований // Эксперт. - 2013. - № 42. - С. 36-38, 40 : 3 цв. фотопортр., 1 граф. - (Экономика и финансы. Нобелевская премия по экономике) )
. - ISSN 1812-1896
УДК
^A336
^A336.761
ББК 65.26 + 65.264
Рубрики: Экономика
   Финансы в целом, 2013 г.
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Capital Asset Pricing Model -- Нобелевские премии по экономике -- Шарпа модель -- Шиллера тест -- американские экономисты -- аномалии финансовых рынков -- динамическая модель цен -- доходность активов -- иррациональные инвесторы -- модель CAPM -- модель Шарпа -- модель цен активов -- нобелевские лауреаты-экономисты -- обобщенный метод моментов -- поведенческие финансы -- рынок активов -- теория эффективного рынка -- тест Шиллера -- финансовая наука -- финансовые активы -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- цены активов -- эмпирический анализ цен
Аннотация: О вкладе лауреатов Нобелевской премии-2013 Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта Шиллера в финансовую науку.


Доп.точки доступа:
Фама, Юджин (американский экономист; лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года); Хансен, Ларс Питер (американский экономист; эконометрист; лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года); Шиллер, Роберт (американский экономист; лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года); Шарп, Уильям (американский экономист; лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 года); Институт финансовых исследований
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)