Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=оптимальные портфели<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Бронштейн, Е.
Как измерять риск / Е. Бронштейн, Ю. Куреленкова // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 12. - С. 69-72. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: с. 72 (4 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфелей -- инвестиционные портфели -- меры риска -- оптимальные портфели -- портфели ценных бумаг -- рыночные риски -- финансовый анализ -- фондовый рынок
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска. Проведен сравнительный анализ характеристик портфелей из российских и зарубежных высоколиквидных акций, построенных на основе этих мер риска, проанализирована доходность портфелей, оптимальных по различным мерам риска на основе исторических данных, предложены некоторые новые меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю.
Прямая ссылка
Найти похожие

Пузановский, А. А.
Построение оптимальных опционных комбинаций / А. А. Пузановский // Финансы и кредит. - 2008. - № 35. - С. 39-45. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 45 (11 назв. )

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
алгоритм инвестирования -- базовые активы -- деривативы -- инвестирование на финансовом рынке -- оптимальные портфели -- опционные комбинации -- портфель опционов -- рынок опционов -- рынок ценных бумаг -- стресс-тестинг -- финансовые риски -- фондовый рынок
Аннотация: Автор предлагает подход, который, по его мнению, является простым и гибким механизмом, способствующим оптимальному использованию капитала на рынке опционов и базовых активов.

Прямая ссылка
Найти похожие

Костюк, В. Н. (доктор экономических наук).
Альтернативные теории портфеля / В. Н. Костюк // Финансы и кредит. - 2012. - № 29. - С. 2-11 : табл. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 11 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Баффетта теория -- Марковица-Шарпа теория -- доходность ценных бумаг -- конкурентное преимущество -- оптимальные портфели -- рыночные риски -- специфические риски -- структурированная секьюритизация -- теории портфеля -- теория Баффетта -- теория Марковица-Шарпа -- теория структурированных портфелей -- теория ценных бумаг -- фондовый рынок -- фрактал -- фрактальная теория -- ценные бумаги
Аннотация: Характеризуются классическая теория портфеля Марковица-Шарпа и альтернативные ей теория портфеля У. Баффетта, теория структурированных портфелей и фрактальная теория.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)