Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Статьи
Краеведческие статьи
Списанные книги
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=модели Маркова<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.).
    Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов / Е. А. Федорова, Ю. Г. Черепенникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С. 63-68. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 68 (12 назв. )
. - ISSN 2073-039Х
УДК
^A330.4
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- Markov Switch GARCH модели -- РТС индекс -- золото -- индекс РТС -- кризисные периоды -- модели Markov Switch GARCH -- модели Маркова -- российские рынки -- цены на золото
Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.


Доп.точки доступа:
Черепенникова, Ю. Г.
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)