Поисковый запрос: (<.>K=VaR<.>) |
Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 10 |
|
>1.
|
Кулинчевич, Йован. Апицентр - репродуктор карники в Сербии / Й. Кулинчевич, П. Стоянович, Д. Делич ; пер. с сербск. Г. И. Тарановой> // Пчеловодство. - 2012. - № 1. - С. 62-63. - (За рубежом) )
. - ISSN 0369-8629ББК 46.9 Рубрики: Сельское хозяйство Пчеловодство Кл.слова (ненормированные): Apis mellifera var. carnika -- породы пчел -- репродукторы пчел -- селекция пчел Аннотация: О селекционной работе по разведению Apis mellifera var. carnika в сербском Апицентре.
Доп.точки доступа: Стоянович, Предраг; Делич, Драже; Таранова, Г. И. \.\; Апицентр Источник статьи Прямая ссылка Найти похожие
|
>2.
|
Струченкова, Т. Использование методики VAR для оценки банковских рисков / Т. Струченкова> // Банковское дело. - 2000. - № 5. - С. 2-7
Рубрики: экономика Экономика Право Кл.слова (ненормированные): VAR -- банковские риски -- методы оценки -- оценка параметров модели -- риски
Прямая ссылка Найти похожие
|
>3.
|
Селюков, В. К. (канд. техн. наук). Критерии оценки эффективности системы управления рисками / Селюков В. К.> // Российское предпринимательство. - 2004. - № 6. - С. 49-53. - (Финансовые риски) ) . - Библиогр.: с. 53 (3 назв. ) . - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.290-93 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): дисперсия -- коэффициент Шарпа -- коэффициент вариации -- методы оценки рисков -- оценка рисков -- показатель VAR -- риски -- рисковая стоимость -- среднее квадратическое отклонение -- статистические методы -- управление рисками Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>4.
|
Курюмов, К. В. Применение функций распределения Пирсона для расчета VAR облигации / К. В. Курюмов> // Финансы и кредит. - 2004. - № 22. - С. 34-36. - Библиогр: 9 назв.
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65в6 Рубрики: Экономика Право Кл.слова (ненормированные): VAR-облигации -- метод аппроксимация, аппроксимация -- моделирование в экономике -- распределение Пирсона -- функции распределения Пирсона Аннотация: Метод аппроксимация на основе семейства распределений К. Пирсона; построение распределения выбранных облигаций на основе функции распределения Пирсона; расчет VAR облигации с использованием распределения Пирсона.
Доп.точки доступа: Пирсон, К. Прямая ссылка Найти похожие
|
>5.
|
Середа, А. Ю. Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей / А. Ю. Середа> // Финансы и кредит. - 2008. - № 16. - С. 16-21. - (Финансовый менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
ББК 65.264 Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): ARCH-модели -- VaR (финансы) -- Value-at-Risk -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>6.
|
Красильников, А. Измерение рисков в крупных компаниях: методологические вопросы / А. Красильников> // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - № 2. - С. 36-44 : ил. - (Концептуальные основы управление) ) . - Библиогр.: с. 44 (6 назв. )
ББК 60.822 Рубрики: Социальное управление Управленческие решения Кл.слова (ненормированные): VaR -- Value-at-Rick -- измерение рисков -- интегрированное управление -- квантильные меры -- когерентные меры -- меры риска -- оценка риска -- риски -- спектральные меры -- управление рисками Аннотация: Рассматриваются различные меры риска, которые могут быть использованы в процессе интегрированного управления рисками. Наиболее известной квантильной мерой является Value-at-Risk (VaR ), представляющая собой максимально возможную сумму потерь за определенный период.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>7.
|
Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук). Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект / В. В. Мануйленко> // Финансы и кредит. - 2011. - № 3. - С. 18-27 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 27 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>8.
|
Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук). Реализация концепции доходности капитала с учетом риска / В. В. Мануйленко> // Финансы и кредит. - 2011. - № 15. - С. 27-34 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 34 (2 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): RAROC -- RORAC -- VaR -- банковские риски -- валовая маржа -- доходность капитала -- измерение капитала -- концепция доходности капитала -- кредитные организации -- кредитные риски -- оценка рисков -- риск-ориентированные концепции -- рисковая стоимость -- учет рисков -- экономический капитал Аннотация: В статье оценивается возможность реализации концепции RAROC в российской банковской системе путем определения RAROC по основным видам деятельности, сравниваются доходности регулятивного и экономического капитала. В результате обосновывается необходимость применения концепции и выявляются ее достоинства.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>9.
|
Гуляев, Иван Леонидович. Хеджирование финансовых рисков при управлении промышленным предприятием / Гуляев Иван Леонидович> // Российское предпринимательство. - 2012. - № 22 (220). - С. 78-82. - (Стратегический менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 82 (3 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.30 Рубрики: Экономика Экономика промышленности в целом Кл.слова (ненормированные): VaR -- алгоритмы -- денежные потоки -- оценка риска -- программы хеджирования -- промышленные предприятия -- риски -- управление денежными потоками -- управление рисками -- уровень риска -- финансовые риски -- хеджирование Аннотация: Представлен алгоритм разработки программы хеджирования финансовых рисков для повышения эффективности управления денежными потоками промышленного предприятия.
Прямая ссылка Найти похожие
|
>10.
|
Стежкин, А. А. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базеля III / А. А. Стежкин, Н. О. Малых> // Деньги и кредит. - 2013. - № 5. - С. 21-24. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 24 (5 назв.)
. - ISSN 0130-3090ББК 65.262 Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): VaR (методика оценки риска) -- банки -- банковские стандарты -- банковский капитал -- банковское регулирование -- валютный риск -- методики оценка риска -- нормативные документы -- оценка риска -- риски -- рыночный риск -- стандартизированный подход -- требования к капиталу Аннотация: В статье ставится задача проанализировать российский и международный опыт подхода к оценке величины рыночного риска.
Доп.точки доступа: Малых, Н. О.; Базельский комитет по банковскому надзору Прямая ссылка Найти похожие
|
|
|