Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=управление портфелем акций<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Юдин, И.
    К вопросу об управлении портфелем акций / И. Юдин ; прокомментировал А. Баранов // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 6. - С. 66-68, 69. - (Методические разработки) )
. - ISSN 0869-6608
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- портфель акций -- разделение счетов -- риски портфеля -- управление капиталом -- управление портфелем акций
Аннотация: В статье рассмотрен самый популярный метод управления капиталом - равное разделение счета по числу активов и предлагается наиболее эффективный способ его выполнения. Также поднимается вопрос об обязательности стоп-лосса.


Доп.точки доступа:
Баранов, А. \.\
Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Федорова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор).
    Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, С. В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 48. - С. 15-25. - (Методы анализа) ) . - Библиогр.: с. 23-25 (21 назв. )
. - ISSN 2073-039Х
УДК
^a330.322
^a336.761
ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
excess volatility методология -- методология excess volatility -- оптимизация портфеля акций -- портфели акций -- управление портфелем акций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- формирование портфелей акций
Аннотация: Предлагается применение на российском фондовом рынке методологии excess volatility. Методология является современной и ранее не применялась для российского рынка ценных бумаг. Было произведено сравнение шести стратегий, показавших лучшие и худшие результаты по доходности на трех временных интервалах тестирования. На интервале тестирования "весь период" лучшая стратегия показала результаты доходности, значительно превосходящие результаты индекса ММВБ. Худшая стратегия показала результаты, сопоставимые с доходностью и риском данного индекса. На интервале тестирования "кризис" лучшая стратегия показала положительную доходность в отличие от индекса ММВБ при сопоставимом риске. Худшая стратегия показала результаты, несколько превосходящие результаты индекса. На интервале тестирования "после кризиса" лучшая стратегия показала результаты доходности, превосходящие результаты индекса ММВБ приблизительно в два раза при сопоставимом уровне риска. Худшая стратегия показала более низкую доходность, по сравнению с индексом. Методология excess volatility может применяться инвесторами для формирования оптимальной инвестиционной стратегии.


Доп.точки доступа:
Сеначин, С. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)