Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=фрактальные модели<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Гаврилов, А.
Идентификация фрактальных закономерностей на рынке акций / А. Гаврилов, Е. Ремезова, Б. Карташов // Рынок ценных бумаг. - 2006. - № 14. - С. 26-28. - (Рынок акций) )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
метод скользящего фрактала -- рынок акций -- рынок ценных бумаг -- фрактальные закономерности -- фрактальные модели
Аннотация: Метод скользящего фрактала прост и удобен для практического применения и позволяет идентифицировать текущие (в режиме он-лайн) фрактальные закономерности. Сферой его применения может быть не только рынок ценных бумаг, но и другие области.

Доп.точки доступа:
Ремезова, Е.; Карташов, Б.
Прямая ссылка
Найти похожие

Кудинов, А. Н. (д-р физ.-мат. наук).
Фрактальный анализ динамики курса американского доллара по отношению к российскому рублю за 2007 - начало 2008 г. / А. Н. Кудинов, В. П. Цветков, И. В. Цветков // Финансы и кредит. - 2008. - № 33. - С. 41-44. - (Валютные отношения) ) . - Библиогр.: с 44 (6 назв. )

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения, 2007-2008 гг.; 2007-2008 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные отношения -- валютный курс -- временные ряды -- курс доллара -- методы инструментального анализа -- мультифракталы -- погрешности аппроксимации -- фрактальные кривые -- фрактальные модели
Аннотация: В работе раскрывается фрактальный подход к анализу курса американского доллара за период 2007 - начало 2008 г. Дан прогноз курса американского доллара по отношению к российскому рублю на март 2009 г. Определены параметры фрактальной модели, значение погрешности аппроксимации динамики курса американского доллара мультифракталом.

Доп.точки доступа:
Цветков, В. П. (д-р физ-мат. наук); Цветков, И. В. (канд. физ.-мат. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Кудинов, А. Н. (д-р физ. -мат. наук, проф.).
Фрактальная модель динамики цен на нефть в период 2008 г. - начало 2009 г. и прогноз цен на нефть на ее основе / А. Н. Кудинов [и др. ] // Финансы и кредит. - 2009. - № 28. - С. 12-15. - (Моделирование цен) ) . - Библиогр.: с. 15 (6 назв. )

УДК

^A338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности, 2008-2009 гг.; 2008-2009 гг.
Кл.слова (ненормированные):
динамика цен -- моделирование цен -- нефть -- прогнозирование цен -- финансовый кризис -- фрактальные модели -- фрактальный анализ -- цены на нефть
Аннотация: В статье, на основе ранее разработанной авторами математической модели, проведен фрактальный анализ динамики цен на нефть в 2008 и 2009 годах, в течение которых имели место сильные взлеты и падения цен на нефть. Выявлены два наиболее характерных участка кривой динамики нефтяных цен и для них определены значения коэффициентов линейного тренда и фрактальной размерности. Сделан прогноз цены на нефть на конец 2009 года.

Доп.точки доступа:
Цветков, В. П. (д-р физ. -мат. наук, проф.); Цветков, И. В. (канд. физ. -мат. наук); Сажина, О. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

Кудинов, А. Н. (д-р физ. -мат. наук, проф.).
Валютный кризис и бифункциональные явления в рамках фрактальной модели / А. Н. Кудинов, В. П. Цветков, И. В. Цветков // Финансы и кредит. - 2009. - № 46. - С. 2-6. - (Валютный рынок) ) . - Библиогр.: с. 6 (4 назв. )

УДК

^A339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
бифуркация -- валютные кризисы -- валютный курс -- динамика валютного курса -- курс доллара -- математические модели -- моделирование в экономике -- моделирование кризисов -- фрактальные модели -- фрактальный анализ
Аннотация: Анализируется курс американского доллара по отношению к российскому рублю в 2009 г. Приведенная математическая модель динамики валютного курса показывает, что валютный кризис 1998 г. имел бифуркационный характер.

Доп.точки доступа:
Цветков, В. П. (д-р физ. -мат. наук, проф.); Цветков, И. В. (канд. физ. -мат. наук)
Прямая ссылка
Найти похожие

Кудинов, А. Н. (доктор физико-математических наук).
Анализ цен на нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели / А. Н. Кудинов [и др. ] // Финансы и кредит. - 2010. - № 38. - С. 21-25. - (Вопросы экономики) ) . - Библиогр.: с. 25 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом, 2009 г.; 2010 г.; 2010 г. 1-я пол.; 2009 г.
Кл.слова (ненормированные):
динамика цен -- нефтяные цены -- опытные данные -- прогнозирование цен -- прогнозные модели -- финансовая математика -- фрактальные модели -- фрактальный анализ -- цены на нефть
Аннотация: В статье проведено сравнение результата прогноза цен на нефть и реальных цен на нефть в 2009 г. Отметив совпадение фрактальной модели с опытными данными, авторы в настоящей статье используют фрактальную модель для анализа нефтяных цен в рамках фрактального подхода на первую половину 2010 года и построения прогнозной модели динамики цен до конца 2010 года.

Доп.точки доступа:
Цветков, В. П. (доктор физико-математических наук); Цветков, И. В. (кандидат физико-математических наук); Сажина, О. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

Цветков, И. В. (кандидат физико-математических наук).
Самоподобие цен на нефть и фрактальные методы их прогноза / И. В. Цветков // Финансы и кредит. - 2011. - № 21. - С. 24-30 : граф. - (Ценообразование) ) . - Библиогр.: с. 30 (6 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A338.5

ББК 65.25
Рубрики: Экономика
Цены. Ценообразование, 2009 г.; 2010 г.; 2009 г.
Кл.слова (ненормированные):
кривая динамики цен -- мультифрактальная динамика -- нефтяной рынок -- нефтяные цены -- прогнозирование цен -- рыночные пузыри -- самоподобие цен -- фрактальные методы -- фрактальные модели -- ценообразование -- цены на нефть -- экономические пузыри
Аннотация: На конкретных примерах показан самоподобный характер поведения цен на нефть в 2009 и 2010 годах. Доказано, что из самоподобия кривых динамики цен следует их фрактальный характер. Изложены основы мультифрактальной динамики и описаны методы прогнозирования динамики нефтяных цен. В рамках мультифрактальной динамики рассмотрено такое явление, как экономический пузырь на нефтяном рынке.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)