Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=финансовые крахи<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Гусев, В. И. (канд. техн. наук).
Моделирование больших финансовых крахов : (Обзор по материалам зарубежных публикаций) / В. И. Гусев, авт. С. Е. Смирнов // Финансы и кредит. - 2004. - № 12. - С. 37-41. - Библиогр.: 8 назв.
. - ISSN XXXX-XXXX

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Право, 1929 г.
Кл.слова (ненормированные):
крахи на фондовом рынке -- моделирование финансовых крахов -- финансовые крахи -- фондовые биржи -- фондовые рынки
Аннотация: В работе уделено внимание экстремальному поведению фондовых рынков, фокусируя анализ во временных масштабах, где отклонения от равновесия могут становиться важными. Анализируются два больших краха на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г. и в октябре 1987 г.

Доп.точки доступа:
Смирнов, С. Е. (канд. техн. наук); Нью-Йоркская фондовая биржа
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономич. наук, профессор).
Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л. П. Яновский, Д. А. Филатов // Финансы и кредит. - 2005. - № 32. - С. 2-9. - (Финансовые рынки) ) . - Библиогр.: с. 13 (15 назв. )
. - табл. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
SP-500 индекс -- Веге-Изинга модель -- Изинга модель -- глобальные рыночные кризисы -- детерминированный хаос -- индекс SP-500 -- когерентный финансовый рынок -- кризисы в экономике -- методика нелинейной динамики -- модель Веге-Изинга -- модель Изинга -- нелинейная динамика -- нелинейные статистические модели -- статистические модели -- теория когерентного рынка -- теория когерентного рынка -- теория хаоса -- финансовые временные ряды -- финансовые крахи -- финансовые кризисы -- финансовые рынки -- экономические кризисы
Аннотация: В первой части статьи исследуются числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов выводится новая характеристики - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Произведены оценки процентного содержания детерминированного и случайного хаоса для временных рядов валют и курсов акций на российском финансовом рынке. Во второй части статьи разработанная методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в последней четверти XX в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков. В третьей части статьи анализируется теория когерентного финансового рынка на примере поведения индекса SP-500.

Доп.точки доступа:
Филатов, Д. А. (доктор экономич. наук, доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)