Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=теория эффективных портфелей<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Ханин, Д. Г. (канд. экон. наук; доц.).
    Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке / Ханин Д. Г. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 6. - С. 51-58. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 58 (3 назв. )
. - ISSN 2073-039X
УДК
^A336.761
^A657.6
ББК 65.264 + 65.053
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия
   Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
анализ состава портфелей -- бенчмарк -- биржевые котировки -- портфели ценных бумаг -- теория эффективных портфелей -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В работе представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Ханин, Д. Г. (канд. экон. наук; доц.).
    Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке / Д. Г. Ханин // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 5. - С. 44-51. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )
. - ISSN 2073-039X
УДК
^A336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бенчмарк -- биржевые котировки -- теория эффективных портфелей -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)