Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Периодика МИБС
Периодика Новокузнецка
Аналитическая роспись статей
Краеведческие статьи
Списанные книги
Дважды победители
Область поиска
Поисковый запрос: (<.>K=потери банков<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Беляков, А. В. (канд. техн. наук).
    Базель II - ожидаемые и неожиданные потери / А. В. Беляков // Финансы и кредит. - 2003. - № 3. - С. 15-19. - (Финансовый менеджмент) )
. - ISSN XXXX-XXXX
УДК
^A336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Право
Кл.слова (ненормированные):
Безельское соглашение -- банковские риски -- неожидаемые потери -- ожидаемые потери -- потери банков -- риски банков
Аннотация: Предлагается вероятностный подход к решению задач практического использования понятий "ожидаемых" и "неожидаемых" потерь, связанными с каким-либо риском. Правильному пониманию сущности этих понятий уделено внимание в разработанном Базельском комитетом проекте нового Соглашения о достаточности капитала.

Прямая ссылка
Найти похожие
2.


    Моисеев, Б. С.
    О методике стресс-тестирования банка / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2008. - № 9. - С. 55-63. - (Проблемы и суждения) )
. - ISSN 0130-3090
УДК
^A330.4
^A336.7
ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
активы -- банки -- банковская система -- вероятностей переходов матрица -- кредитные риски -- кризисы -- матрица вероятностей переходов -- оценка кредитных рисков -- потери банков -- расчет кредитных рисков -- риски -- стоимость активов -- стресс-тестирование (методика расчета)
Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков.

Прямая ссылка
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)