Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=оптимизация портфеля акций<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Казаков, В. А. (доктор технич. наук, профессор).
Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций / В. А. Казаков, А. В. Тарасов, А. Б. Зубицкий // Финансы и кредит. - 2005. - № 5. - С. 17-20. - (Портфельное инвестирование) ) . - Библиогр.: с. 20 (10 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.262.5
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
арбитражное ценообразование -- модели ценообразования -- моделирование портфеля акций -- оптимизация портфеля акций -- портфель акций -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- теория арбитражного ценообразования -- теория инвестиций -- ценообразование активов капитала
Аннотация: Рассмотрены модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций. Проведен анализ современных методов оптимизации портфеля акций, выявлены достоинства и недостатки различных моделей, показаны возможности их применения при формировании структуры портфеля акций.

Доп.точки доступа:
Тарасов, А. В. (канд. экономич. наук); Зубицкий, А. Б.
Прямая ссылка
Найти похожие

Казаков, В. А. (доктор технич. наук, профессор).
Модели формирования портфеля акций в современной теории инвестиций / В. А. Казаков, А. В. Тарасов, А. Б. Зубицкий // Финансы и кредит. - 2006. - № 5. - С. 17-20. - (Портфельное инвестирование) ) . - Библиогр.: с. 20 (10 назв. )
. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор).
Применение методологии excess volatility на российском фондовом рынке / Е. А. Федорова, С. В. Сеначин // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 48. - С. 15-25. - (Методы анализа) ) . - Библиогр.: с. 23-25 (21 назв. )
. - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.322

^a336.761

ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
excess volatility методология -- методология excess volatility -- оптимизация портфеля акций -- портфели акций -- управление портфелем акций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- формирование портфелей акций
Аннотация: Предлагается применение на российском фондовом рынке методологии excess volatility. Методология является современной и ранее не применялась для российского рынка ценных бумаг. Было произведено сравнение шести стратегий, показавших лучшие и худшие результаты по доходности на трех временных интервалах тестирования. На интервале тестирования "весь период" лучшая стратегия показала результаты доходности, значительно превосходящие результаты индекса ММВБ. Худшая стратегия показала результаты, сопоставимые с доходностью и риском данного индекса. На интервале тестирования "кризис" лучшая стратегия показала положительную доходность в отличие от индекса ММВБ при сопоставимом риске. Худшая стратегия показала результаты, несколько превосходящие результаты индекса. На интервале тестирования "после кризиса" лучшая стратегия показала результаты доходности, превосходящие результаты индекса ММВБ приблизительно в два раза при сопоставимом уровне риска. Худшая стратегия показала более низкую доходность, по сравнению с индексом. Методология excess volatility может применяться инвесторами для формирования оптимальной инвестиционной стратегии.

Доп.точки доступа:
Сеначин, С. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)