Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Аналитическая роспись статей

Краеведческие статьи

Списанные книги

Дважды победители

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=доходность портфеля<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов / Л. П. Яновский, О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - № 18. - С. 17-23 : табл. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 23 (8 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
EVAR -- Тобина-Марковица модель -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.

Доп.точки доступа:
Кульнева, О. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Голодова, Ж. Г. (доктор экономических наук).
Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке / Ж. Г. Голодова, А. Р. Саркисов // Финансы и кредит. - 2012. - № 35. - С. 24-29 : табл., граф. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- инвестиционная привлекательность -- инвестиционный портфель -- коммерческие банки -- портфель ценных бумаг -- риск портфеля -- теории портфельного инвестирования -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Перечисляются основные принципы формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Предлагается подход к формированию портфеля ценных бумаг, основывающийся, с одной стороны, на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой - учитывающий привлекательность финансовых активов, которые оцениваются с помощью различных показателей (прибыль на акцию, уровень капитализации и др. ).

Доп.точки доступа:
Саркисов, А. Р.
Прямая ссылка
Найти похожие

Теплова, Т.
Можно ли заработать на инерционности цен акций? / Т. Теплова, Е. Микова // Рынок ценных бумаг. - 2014. - № 8. - С. 60-65. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: c. 65 (9 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
доходность портфеля -- инерционность цен акций -- моментум-стратегии -- моментум-эффект -- портфель акций -- портфельный моментум -- рыночные инвестиции -- формирование портфелей акций -- цена акций
Аннотация: Есть ли инерционность (повторяемость динамики и возврат к средним уровням или уровням, наблюдаемым в прошлом) в среднесрочной (до года) и долгосрочной (3-5 лет) перспективе? Финансовая экономика положительно отвечает на этот вопрос. Авторы пытаются понять, как инерционность выявляется на российском фондовом рынке, предлагая методику анализа рынка, основанную на использовании моментум-стратегии и моментум-эффекта.

Доп.точки доступа:
Микова, Е.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)