Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Канторович, Г. (канд. физ.-мат. наук, проф., проректор).
Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований : (Нобелевская премия 2003 года по экономике) / Г. Канторович, М. Турунцева // Вопросы экономики. - 2004. - № 1. - С. 37-48 : расч. - (Вопросы теории) )
. - Библиогр. в построч. ссылках. . - ISSN 0042-8736

УДК

^A330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
коинтегрированные случайные процессы -- нобелевские лауреаты -- финансовые временные ряды -- финансовые рынки -- экономическая теория
Аннотация: Достижения Роберта Энгла и Клайва Гренджера, позволившие преодолеть кризис в области макроэкономических исследований и анализе финансовых рынков. Рассмотрены основные понятия конинтегрированных случайных процессов и методы оценки конинтегрированных соотношений. Область применения данной теории и возможные ее расширения. Модели финансовых временных рядов, методы и области применения этих моделей.

Доп.точки доступа:
Турунцева, М.; Энгл, Роберт
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономич. наук, профессор).
Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики / Л. П. Яновский, Д. А. Филатов // Финансы и кредит. - 2005. - № 32. - С. 2-9. - (Финансовые рынки) ) . - Библиогр.: с. 13 (15 назв. )
. - табл. . - ISSN ХХХХ-ХХХХ

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы, 20 в.
Кл.слова (ненормированные):
SP-500 индекс -- Веге-Изинга модель -- Изинга модель -- глобальные рыночные кризисы -- детерминированный хаос -- индекс SP-500 -- когерентный финансовый рынок -- кризисы в экономике -- методика нелинейной динамики -- модель Веге-Изинга -- модель Изинга -- нелинейная динамика -- нелинейные статистические модели -- статистические модели -- теория когерентного рынка -- теория когерентного рынка -- теория хаоса -- финансовые временные ряды -- финансовые крахи -- финансовые кризисы -- финансовые рынки -- экономические кризисы
Аннотация: В первой части статьи исследуются числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов выводится новая характеристики - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Произведены оценки процентного содержания детерминированного и случайного хаоса для временных рядов валют и курсов акций на российском финансовом рынке. Во второй части статьи разработанная методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в последней четверти XX в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков. В третьей части статьи анализируется теория когерентного финансового рынка на примере поведения индекса SP-500.

Доп.точки доступа:
Филатов, Д. А. (доктор экономич. наук, доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие

Тимиркаев, Д. А. (асп.).
Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 8. - С. 53-59. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 59 (4 назв. )
. - ISSN 2073-039X

УДК

^A657.6

^A330.4

ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- кластеризация волатильности -- многомерные модели -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- оценка параметров моделей -- финансовые временные ряды -- эконометрические модели
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.

Прямая ссылка
Найти похожие

Краснов, М. А. (асп.).
Особенности прогнозирования динамики финансовых временных рядов / М. А. Краснов // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 24. - С. 39-43. - (Экономико-математическое моделирование) ) . - Библиогр.: с. 43 (4 назв. )
. - ISSN 2073-039X

УДК

^A330.4

^A657.6

ББК 65в631 + 65.053
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
вейвлет-анализ -- динамика временных рядов -- исследование временных рядов -- предварительная обработка данных -- финансовые временные ряды
Аннотация: Рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)